shift函数

在金融领域，"shift函数"通常指的是在时间序列数据分析中，将数据向前或向后移动一定单位时间的操作。这种函数在处理金融数据时尤为重要，因为它能帮助分析师观察和理解市场趋势、价格变动以及不同金融指标之间的领先或滞后关系。 例如，在使用股票价格的历史数据进行分析时，shift函数可以将某一天的价格数据与其前一天或后一天的数据相对应，从而揭示价格的短期波动模式。在分析预测宏观经济数据时，它也可以使一个时间点的数据与另一个时间点的数据相匹配，以便研究经济指标之间的相互影响。 总体来说，shift函数为金融分析和风险管理提供了一个有用的工具，能够通过创建在时间上前置或延迟的序列视角，进一步探究市场的动态行为及金融数据点之间的内在联系。这种灵活的时间序列转换操作有助于提高对未来事件预见的准确度，并对潜在市场波动作出及时响应。

特征输入列表中如何取前一天的均值？

where((mean(close_0,5)>mean(close_0,20)),1,0)

这是判断当天的5天均值是否大于20天的均值，若要取前一天的5天的均值如何写？

shift(mean(close_0,5),1)不对


谢谢

更新时间：2023-10-09 06:37

未来函数问题

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT我看到知识库里有个大神有这个再次分类提高选股策略的方法。但是，在测试集中把return_5_day=(shift(close_0, -5)-shift(open_0, -1))/shift(open_0, -1)给当作特征写进去了啊，这岂不就是用了未来函数么？还是说我理解错了

更新时间：2023-10-09 06:06

输入特征列表中shift不能使用变量，请问如何解决？

问题

如果在特征列表中输入

···

isHasZhangt=where((return_0>1.09)&(close_0==high_0),1,0)

days=7 #arg_max是从前向后数的，需要变成从后向前数的形式 ztday=days-ts_argmax(isHasZhangt,days)+1#7日内涨停日至今的天数

则会出现

提取失败提示：

i ztday=days-ts_argmax(isHasZhangt,days)+1#7日内涨停日至今的天数: window must be an integer，

这只是简单举个例子，原因是需要编写的策略涉及到的天数da

更新时间：2022-12-20 14:20

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