预计算因子

"预计算因子"在金融领域中,通常指的是在进行复杂金融分析和决策之前,提前计算并确定的一系列关键变量或参数。这些因子能够影响投资组合的表现、风险管理以及资产定价等多个方面。通过提前计算和评估这些因子,金融机构可以更加准确地预测市场走势,优化投资策略,并降低潜在风险。预计算因子的应用有助于提升金融决策的效率和精确性,是现代化金融分析和风险管理不可或缺的重要工具。

【历史文档】预计算因子

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更新时间:2025-02-27 02:34

预计算因子


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更新时间:2025-02-27 02:34

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预计算因子:直接可拿来用

链接:https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-b9voNK2tnq

数据源检索:具有比较丰富的数据,但需join或者其他处理才可以作为因子使用

链接:https://bigquant.com/wiki/doc/-tOnkTw9FhH#h-财报数据

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更新时间:2023-06-06 03:07

2023年预计算因子部分缺失数据

2023年预计算因子部分缺失数据

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  • 缺失的因子包括:

{'liquidity', 'beta', 'value', 'nonlinear_size', 'momentum', 'leverage', 'size', 'growth', 'residual_volatility'}

  • 2022年仍能读取

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更新时间:2023-01-09 12:54

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