模拟交易

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

运行了几天突然报错，日记提示

[2022-12-22 18:01:42.368814] ERROR moduleinvoker: module name: hyper_rolling_train, module version: v1, trackeback: pyarrow.lib.ArrowException: Unknown error: Unknow error in Bigma

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采用

data.current(context.symbol(‘000001.HIX’), 'price')获取沪指的实时行情。

在高频回测交易中没有问题，但是在模拟交易中获取到的值是None.

请问在模拟交易中怎样获取指数的实时行情。

回测一切正常，但是在模拟交易时一直提示下面的错误。请高人指点原因。不胜感激！

错误内容如下：

RpcTimeout Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-f009ebd387c9> in <module> 506 ) 507 --> 508 m9 = M.hftrade.v2( 509 instruments=m1.data, 510 options_data=m5.data,

/var/app/enabled/biglearning/modul

回测如何设置一次全仓买入一只股票

如果我在仿真过程中，周期性使用了torch.load，torch.save函数函数

比如每个自然月的第1个自然日，我会更新一下模型。比如用下面的代码：

moduleName = "model"+currDay.strftime("%Y%m")+".pth"

torch.save(clfBest, moduleName)

然后每个自然日就使用这个moduleName%Y%m.pth。直到下一个自然月开始。

当我把仿真代码提交给模拟后，模拟会定期产生这个”moduleName%Y%m.pth”文件在本地吗？在后续每个自然日使用这个文件吗？

问题

模拟交易如何加载上传的数据

运行的代码：

code_hot_rank2 = pd.read_csv('code_hot_rank2.csv')

<FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'code_hot_rank2.csv'>

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解答

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-KcZmfZ1ZVg

你好，需要把策略用到的数据放到userlib文件夹下面，然后再提交到模拟交易。看一下模型固化的例子，模型文件需要绝对路径，data = pd.read

我目前主要的主要成果，做了一个基于行情数据的深度学习模型--准确来说是一个打分函数，用于评估股票。 https://www.joinquant.com/view/community/detail/db6e30a324426431b7169d774c8f7dec 基于上述模型我在大宽做了一个模拟位 https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=108035

此外我还有一个，宏观模型，用于分析利差水平 <https://www.joinquant.com/view/community/detail/7a0bcd6891a4a2dc6416914

问题

话说大佬们如果是我自己写的策略该怎么让他在交易模拟上面,以整百持股买入卖出呀,回测的时候都是整百持股买入卖出,一上模拟就不是整百持股了. 回测模块上有下面这段代码,回测的时候的确是整百持股,为何一到模拟交易就不行了呢?

代码

    if cash > 0:
        current_price = data.current(context.symbol(instrument), 'price')
        amount = math.floor(cash / current_price / 100) * 100
        context.

问题

开始几天运行的还好,23号开始运行就出现了个这个错误提示:

<TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'NaTType'>,请问这个NaT类型是什么?只记得有个NaN类型呀…

请大佬指教!!

这是报错信息链接,劳烦大佬过目!!

https://bigquant.com/trade/execution_output?notebook_id=22ee5c64-d52e-11ec-a800-361fbc3525fa&execution_id=3499288

下面是一些细节:

[2022-0

问题

你好，我用的是真实价格，在模拟交易时，委托数量也不是100整数倍。不知道怎么回事。

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问题

回测没有问题，模拟交易报错，无效的金额

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问题

回测时候可以正常运行，但是模拟交易一直出现问题

解答

csv文件需要放到userlib下，模拟交易才能读取相关的数据

问题

在策略优化或别的其它原因原策略停用了，启动新的策略要接管原有持仓。请教要如何设置？

解答

模拟交易的策略可以进行替换的，历史持仓会继承下来

问题

用于回测样本总数 2 [2022-09-19 17:30:00.518404] INFO moduleinvoker: cached.v3 运行完成[1.810526s]. [2022-09-19 17:30:00.646090] INFO moduleinvoker: df_save_to_csv.v1 运行完成[0.089546s]. [2022-09-19 17:30:00.659433] INFO moduleinvoker: dropnan.v2 开始运行.. [2022-09-19 17:30:00.737568] INFO dropnan:

问题

策略回撤正常，模拟交易的时候报错。加print 语句又会报错。

如何在日志中输出自定义的 info 类型的调试信息？

问题

我的代码似乎也没有啥问题 产生了信号 但是没有委托量 就很奇怪

模拟信号如图：

https://bigquant.com/experimentshare/bdb57b2cbb264035b49121a78040dc22

解答

你好，我这边复现策略发现在

问题

看了下 出错的原因是droppan没有选出股票，这种情况下 运行2遍都没运行过去，计划交易 持仓数据还会更新吗？

解答

如果回测正常，并且检查过错误，可以私聊小Q查看问题。这种情况下计划交易、持仓数据不会更新。

问题

Trade回测/模拟参数疑问

文章地址：https://bigquant.com/wiki/doc/-0s9E7Zel44

• 其他数据输入。策略回测所需的外部数据，可选。
• 回测历史数据。回测时的回放K线行情数据，可选。
• 这两个参数具体有什么区别么？能举个例子说明一下吧，谢谢

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解答

• 回测历史数据 就是trade函数里面的 data
• 其他数据输入 通过context.options['data'].read_df()提取

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AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-095f25ba500d> in <module> 142 ) 143 --> 144 m8 = M.instruments.v2( 145 start_date=T.live_run_param('trading_date', '2015-01-01'), 146 end_date='2017-01-01',

/var/app/enabled/biglearning/module2/com

问题

回测运行没有错误，但是绑定模拟交易就一直提示运行失败

if context.extension['datecont'] == 0: KeyError: 'datecont'

ERROR moduleinvoker: module name: forward_test, module version: v5, trackeback: KeyError: 'datecont'

就是之前提问奇偶交易变量的那个note

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=baac3c98-e070-4a77-a5c9-a2c9467

问题

我用的是hft模块，标的是可转债，如图，代码如下 请复现。
# 本代码由可视化策略环境自动生成 2022年7月19日 23:48
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。


# Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端
def m2_run_bigquant_run(inp

问题

今天在用trade模拟的时候发现了一个问题，在模拟时使用默认的买卖模块，然后出现了同一天开盘买收盘卖的问题，确认过之前没有留仓位，之前买卖确认是仓位归零的

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解答

这个是正常情况哈，因为买入和卖出不是同一个时间

工程师老师您好！请问下，模拟盘上线的（自用，未分享到天梯）已经模拟交易好几个月的策略，在修改持仓仓位后，重新提交模拟交易，请问：1.往后推荐的股票是按照修改之前还是修改之后呢？2.改前改后的两个策略之间的衔接是如何衔接呢？3.净值能接上嘛？

主要更新内容

·编写策略-增加「新手引导」功能

·编写策略-优化新建「模拟交易」弹窗及流程

·编写策略-调整「重启开发环境」按钮位置

·部分问题修复及易用性优化

新增新手引导

新用户初次进入编写策略页面时，通过卡片介绍产品功能布局，方便用户初步理解产品。

优化模拟交易

优化模拟交易流程，增加已使用模拟位和账号可用模拟位显示，方便用户新建模拟交易

![](/wiki/api/attachments.re