摘要

两年前，因子动物园推送第一篇推文，正式同您认识。两年来，我们也一直在思考，因子与因子模型可以做些什么，以为我们提供更多的洞见。本文将结合近年的新研究，和我们的理解，对此进行探讨。

传统上，因子和因子模型都是以预测股票未来收益（和风险）为目的。无论从学术研究（资产定价）还是投资实践来看

本文主要记录常见的一些模板，便于直接克隆运行。（每个模板提供了链接，建议右键点击选择用新的标签页打开）

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1. 自定义行情数据回测示例
2. [按指定价格成交](https://bigquant.co

愿景

BigQuant 致力于实现一个开放、共享、创新的 AI +量化投资知识库，旨在成为全球领先的量化投资学习和实践平台，不断推动AI和量化投资领域的发展和进步。

使命

• 为初学者提供一个快速入门的AI和量化投资学习平台
• 为爱好者提供一个系统化的AI和量化知识库，帮助他们成

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

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万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

扫码开通万和证券账号（通过此开通的账号方可使用），

BigCharts 介绍

BigCharts是专业的金融市场和量化投资数据可视化探索与分析工具，致力于为用户提供高效、易用、可定制的数据可视化解决方案，提升用户在数据探索、分析和决策过程中的效率与准确性，成为量化投资者和金融分析师的得力助手。

快速入门

介绍

• BigCharts 图表演示，克隆策略运行
• 通过左侧大纲，可以快速定位图表
• 更新中，欢迎反馈建议

Demo 代

使用流程

1. 编写计算程序，并将其提交为任务；
2. 选择任务类型，例如数据任务、因子任务等，接着指定任务的相关参数，例如任务的执行时间等；
3. 在任务管理界面查看任务的执行状态，如果任务执行成功，您可以查看任务的执行结果。

![](/wiki/api/attachment

FAI是BigQuant研发的云加速集群调度应用，可以动态调用服务器集群级的算力，加速海量数据处理、高频因子挖掘、并行超参搜索、滚动训练等复杂任务的运行。

FAI 快速入门

安装FAI插件

启动AIStudio [AIStudio 快速入门](https://bi

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能： 量化策略编写、回测分析、仿真模拟

策略介绍

金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出股票。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。

策略构建步骤

1、确定标的池和回测时间

• 通

导语

由于深度学习中牵扯到Dropout和随机种子等多处随机项，因此如果无法固化模型，当缓存丢失后会模拟交易/回测会触发重新训练，导致模型变化，本帖介绍固化已有的模型的步骤。

如何固化模型

调试策略

第一步，调试策略

好的策略应该经过多次训练查看模型的回测效果稳定性，如

https://bigquant.com/experimentshare/f7ed37e4fbd042e98e3e983a389493b8

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导语

本文主要介绍在执行回测时，成交撮合价格如何设置以及有哪些设置方式。

撮合价格的设置

当我们新建一个模板策略时，我们默认情况是如下设置：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=d02e5dc3-7141-472d-8479-bd725a

导语

通过数据过滤我们可以在预测的时候避开ST股和退市股，但如果很不幸我们的买入持仓中有股票变成了ST股或者退市股时，我们应该如何快速卖出逃脱呢？本节我们就聊聊如何处理持仓中的“雷”股。

我们知道，模板的策略逻辑是卖出每日预测排序靠后的股票。那么尝试思考这样一个场景：某个持仓的股票突然发布

https://bigquant.com/experimentshare/4f0628d6e9814924a0b0dbf375356d06

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https://bigquant.com/experimentshare/2173eaeebea6424eba623aaf2a7f3ba5

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https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

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导语

在AI量化策略开发第六步：回测教程中，我们介绍了Trade回测/模拟交易模块的重要函数和策略构建的基本流程，本文主要介绍如何在Trade模块中设置手续费和滑点。

在评估策略的时候，我们设置一定的交易手续费和滑点以模拟真实交易。在策略编写中，我

https://bigquant.com/codesharev2/0bd7b221-7bfe-4541-a5ee-50d081a7daa4

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