etf机器学习

基础配置

# 核心参数
TRAIN_START = "2016-01-01"
TRAIN_END = "2019-01-01"
TEST_START = "2021-01-01"
TEST_END = "2025-06-02"

# 基础因子
BASE_FEATURES

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套利策略

策略逻辑基础

套利股票：华虹半导体（01347.HK）与中芯国际（00981.HK）。

均值回归原理：主营业务高度相近的股票（同为半导体制造龙头）存在长期估值锚定效应。当短期价格比偏离历史均值时，市场套利力量将推动其回归合理区间。

后复权价格必要性：采用后复权价格可消除分红、拆股

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多因子选股策略

策略逻辑与因子构成：

该策略的核心在于构建一个综合评分 (score)，该评分由四个关键因子的标准化排名 (c_rank) 加权计算得出：

  1. 因子 1：平均净资产收益率 (roe_avg) - 权重 30%
    • 含义： 衡量公司利用股东资

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双均线策略

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双移动平均线交叉策略是一种在金融市场中广泛使用的趋势跟随交易策略。它涉及两个移动平均线：短周

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