低波策略
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策略逻辑
- 股票池筛选（港股） 排除条件：
日均成交额 < 1000万港元（流动性不足）。
- 下行波动率计算 数据要求：过去252个交易日收盘价（约1年）。
最终指标 关键优化：
避免错杀急涨股：急涨股（如单日+20%）会被传统波动率惩罚，但下行波动率忽略正收益，保留其低风险属性。
专注下行风险：仅计算下跌日的波动，反映真实风险。
- 选股规则 按 下行波动率 升序排序（值越小越好）。
选前20只股票（分散风险）。
策略实现：
Input Features (DAI SQL) (v1)
Input Mode选择Expression
Expression-default tables 填写 hk_stock_prefactors
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Data Extraction (DAI) (v1)
Start date/start_date：2023-12-14
End date/end_date：2025-07-27
Number of days to look back for historical data：400
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BigTrader (High-Performance Backtesting) (v13)
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策略代码：
https://n2nquant.com/codesharev3/5336793c-0797-4151-baca-def64ea18547
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