策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：

主要特点

1. 频繁交易：高频交易意味着在短时间内进

策略介绍

本策略AI算法来预测股票的未来表现，并进行排序。这里使用算法StockRanker，BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法，专门用于量化选股排序学习，通过在多个因子/特征的数据上训练，旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

策略思想

引言

最近上传了一个新版的随机森林模块，大家可以尝试使用一下。

策略思想

因子和标签选取

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文章目标

给出一个保存自己创建的数据列表的示例贴。

数据

本文所展示的数据列表如下：

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数据生成与筛选

利用可

策略介绍

• 基于十大股东的持股信息实现一个较为复杂的选股策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

1. 选股：选股逻辑——选择前十大流通股东中包含社保基金的股票
2. 打分：按照社保基金股东持股权重进行打分
3. 仓位：根据

策略介绍

双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具，主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期（快速）和一条长期（慢速）——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。

策略流程

1. 选择股票池：在银行业中利用双均线进行择时选股

策略介绍

红利策略也叫高股息策略，是价值投资的经典策略之一。简单来说，该策略基于股息率选取高分红个股进行投资，在获取分红收益之余，还能获取股价上涨带来的收益。

“新国九条”出台，红利有望成为中长期的投资逻辑。

新“国九条”落地之后，监管思路已经向“强监管、防风险、促高质量发展”转

策略介绍

净利润同比增长选股策略旨在通过筛选那些净利润同比增长显著的公司，挖掘潜在的投资机会。该策略核心在于选择那些净利润增长率高的公司，以捕捉其盈利增长潜力，同时确保这些公司具备稳健的财务状况，如资本充足率和流动比率良好。此外，还关注这些公司股价的上涨趋势和成交量稳定，以及它们所处行业的增

策略介绍

• 在113-大类资产配置ETF基金交易策略 基础上加入仓位权重再平衡的逻辑，来实现一个更完备的策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略逻辑

策略介绍

• 在146-基于场内ETF预期低风险配置策略 基础上做了升级调整，通过全天候资产配置经验来设置更为合理的仓位权重
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略概述

低风险策略的系统介绍参考文档：[14

策略实现

A股-基础选股模块

• 在”交易所“一栏中，取消勾选”北交所“
• 在”上市板块“一栏中，取消勾选”北交所“
• 在”ST状态“一栏中，取消勾选”ST“与”*ST“
• 最后勾选”过滤停牌“
• 其他选项保留默认

输入特征-因子特征模块

• `dividen

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较

策略介绍

查尔斯·布兰德（Charles Brandes）的投资理念可以用“价值投资”的核心思想来概括。布兰德强调寻找被低估的股票，并注重市盈率（PE）、市净率（PB）等财务指标的合理性，以确保投资的安全边际。本选股策略注重选择市盈率和市净率低于市场平均水平的股票，同时考虑如股息收

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我们在进行模拟交易策略开发时主要分两种情况：

情况一：将数据（因子）的加工、清洗和存储作为独立任务，模拟交易策略依赖数据因子任务的成功执行，进而触发模拟交易任务的运行；

情况二：数据（因子）的加工、清洗和存储与模拟交易策略任务置于同一个任务中，只不过从代码逻辑来讲先执行数据（因子）的入库保存，再

策略简介

本策略名称叫空中花园策略，是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料，感兴趣的可以搜索下。

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策略思想

隔夜跳

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线，年化12.4%，最大回撤18个点，交易不是特别频繁，但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对

策略介绍

本策略通过选择多维度的因子，使用AI算法来预测股票的未来表现并进行排序。这里使用算法StockRanker，BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法，专门用于量化选股排序学习，通过在多个因子/特征的数据上训练，旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

本文内容基于bigcharts绘图，在以时间为横轴的条件下绘制时间序列图，具体分为柱状图，折线图，多y轴折线图，折线图柱状图混合图，饼图以及蜘蛛图。

可以根据border_width=5自行调整描边宽度

color="skyblue”调整图形的颜色

多y轴可以根据`line.yaxis

阿隆指标由两条线组成：阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aro

顶级交易者喜欢把布林带（Bollinger Bands，简称BBAN

量化投资策略是利用数学模型和算法来分析市场并做出投资决策的方法。这些策略可以大致分为几个类型，每种类型都有其特点、适用人群和适用场景。以下是一些主要的量化投资策略类型：

1. 趋势跟踪策略
   • 特点：识别并跟随市场趋势，比如股票或商品的价格走势。
   • **适用人

导语

市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子，已经被验证为长期有效的因子，也是广大私募基金常用的因子之一，传统的选股策略的股票组合大多在市值因子上有很大的风险暴露。希望了解多因子选股策略的小伙伴可以参考这篇报告：[东方证券《因子选股系列研究之十》：Alpha因子库精简与优化-

**概念定义：**一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法。

**应用范围：**一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场；

**主要原理：**依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素；使用

导语

本文以双均线策略为例，如何开发一个传统的趋势跟踪策略。

在BigQuant策略平台上，除了开发AI策略，还可以开发传统策略，比如趋势跟踪、套利、事件驱动策略、多因子选股策略。本文以双均线策略为例，帮助大家更好地理解[BigQuant回测机制](/doc/bigquant-N3sndR