【历史文档】高阶技巧-基于因子分组的快速回测

由qxiao创建，最终由bqadm更新于2025-02-27 02:34 被浏览 929 用户

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当大家挖掘到好的因子后，不一定非要进行详细的回测买卖，我这里给出了一个快速回测的例子。

这里挖掘因子，用的是xgboost分类模型，不管使用什么机器学习模型，无论是xgboost，还是随机森林，还是GBDT,或者是官网提供的stockranker模型，我们本质得到是样本外的预测值，此时我们对该因子进行快速验证