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【历史文档】策略示例-浅谈小市值策略 v1.0

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

新版策略链接:

https://bigquant.com/wiki/doc/106-M9iPTQk2Tk

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小市值策略的交易规则

每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票,持有至下个月月初再调仓,等权重买,无单只股票仓位上限控制、无止盈止损。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入要回测的股票,以及回测的起止日期。

确定买卖原则

每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票,持有至下个月月初再调仓。

模拟回测

通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费。

通过 trade 模块中的主函数(handle函数)实现交易规则,并打印交易日志。

策略详情

https://bigquant.com/experimentshare/c708a73d618845038de188155de05c81

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标签

小市值策略交易规则调仓小市值股票
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