请教下大佬们,这里m45模块过滤数据以后当天没有满足的数据 然后到m27(序列窗口滚动)这里的时候因为数据空了会报错 这个地方能不能怎么处理
更新时间:2022-11-09 01:23
宏观数据多被应用于资产配臵与行业轮动,本篇报告尝试在微观的选股层面进行探索,以期为投资者提供参考。
如何刻画股票与宏观经济指标之间的联系。本文首先探讨宏观经济如何影响股票的收益,并尝试使用宏观敏感性(MacroBeta)刻画股票与宏观经济指标之间的联系。
宏观数据的潜在问题与数据清洗。宏观经济数据相较其他常见数据,面临的问题更多,包括公布时间滞后、数据发布频率不稳定、缺失值多、序列不平稳等。实际使用时,我们推荐通过差分法、Surprise替代法、资产组合模拟法等方式进行预加工处理。
宏观敏感性因子是否可以用来选股?我们将宏观敏感性——MacroBeta当作选股因子,测试其本
更新时间:2022-09-01 13:47
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