调仓周期

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

问题

请问通过单因子分组收益发现很多因子都是非线性因子，比如说，我分10 组，最大收益不在头尾，在中间，我该怎么把这个单因子中间收益高的分组调整到头尾，然后作为一个因子使用，例如return_5这个因子做单因子分析，调仓周期为一天，分10 组，测试时间为半年，出来的最大值在中间左右，应该怎么调整？调整完，怎么输出作为一个因子用到特征列表里？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS?p=6&share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS?

https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

\

量化策略从角度上分为高频策略和低频侧率。高频策略基于分钟、快照等行情数据开发策略，持仓周期同样相对较短。低频策略一般基于基本面财务因子等低频，因为数据更新较长，调仓周期一般在月度或季度，甚至年度。

目前BigQuant平台上的模板策略一般是根据持仓周期进行调仓回测的，比如5日持仓、30日持仓等。这里，我们举一个简单的逻辑代码说明如何判断调仓周期为22个交易日：

1.在回测模块初始化中，设定调仓周期 rebalance_days = 22；并创建一个extension[‘index’]用于保存记录K线运行数量。

2.在handle_data模块中，每当新的一个K线即交易日来临后，e