投资组合
投资组合是从多元化投资角度出发，通过精心选择与搭配不同风险与收益特性的资产，旨在实现特定投资目标并降低风险的一种策略。一个有效的投资组合能够在各种市场环境下保持相对稳定的收益，并通过分散投资来减少单一资产的风险。其核心在于资产配置，即根据投资者的风险承受能力、投资期限和收益预期，将资金分配到股票、债券、现金及替代性投资等不同资产类别中。通过动态地调整组合中的资产权重，可以应对市场环境的变化，以确保组合的表现与投资者的目标和风险容忍度保持一致。
算法交易指南
谁可以读？
本书是为了任何想要了解算法交易领域的人而写的。根据我们的经验，我们想象中的读者将是：
● 大学生
● 科技专业人士
● 不同类型的业余交易者（例如，专业交易者，或者喜欢积极管理个人投资组合的业余爱好者）
● 任何渴望了解更多关于应用量化金融的人
有什么先决条件吗？
我们假设读者没有编程背景。虽然不必要对金融、数学或计算机科学有了解，但如果对这些领域有任何/一些/全部有适度的掌握，将会更容易阅读这本书。
内容大纲
- 金融交易简史：介绍了金融交易的历史，从1602年荷兰东印度公司的股票交易开始，到现代金融市场的发展。
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更新时间：2025-04-24 04:14
20200402-海通证券-金融工程专题报告：基于基金重仓股的选股策略分析
更新时间：2025-04-24 03:37
自定义指标选股
更新时间：2025-04-24 03:35
回测数据深入分析（代码）
导语：本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
策略案例
我们先看一个AI策略，以下是完整的策略代码。
https://bigquant.com/experimentshare/eb2f4ca3f7c0474c95341ae1202cac0f
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更新时间：2025-04-24 03:34
跟踪止盈止损
更新时间：2025-04-24 03:34
双均线股票策略-股票日频
更新时间：2025-04-24 03:20
期现套利策略-期货日频_new
更新时间：2025-04-24 03:20
固定周期轮仓
更新时间：2025-04-24 03:20
买入并持有策略-股票日频
更新时间：2025-04-24 03:20
如何推八字
如何推八字
更新时间：2025-04-24 03:19
帮我写篇交易策略
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更新时间：2025-04-24 03:19
四、单因子与多因子策略
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更新时间：2025-03-12 06:21
【历史文档】策略回测-回测模块详解
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-用随机森林回归算法实现A股股票选股
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-用梯度提升树回归算法实现A股股票选股
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-期权回测
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】因子
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
协方差矩阵和投资组合方差：计算和分析
什么是协方差矩阵？
协方差矩阵用于计算股票投资组合的标准差，投资组合经理又使用协方差矩阵来量化与特定投资组合相关的风险。在本文中，我们将学习如何为包含 n 个股票的投资组合创建为期“m”天的协方差矩阵。
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投资组合分析如何运作？
让我们了解投资组合分析的工作原理。假设我们的投资组合中有 4 只股票，我们希望为每只股票分配最佳资本，以使我们的风险最小。
为此，我们需要首先创建多个具有不同权重的投资组合，以反映对每只股票的不同资本配置，并计算每个结果投资组合的标准差，然后选择风险最低的投资组合。
**预期投资组合方差= SQRT (W T *
更新时间：2024-12-05 03:10
协方差是什么意思及计算公式
协方差是一个统计学的概念，用于衡量两个随机变量间的总体误差。它反映的是两个变量之间的相互关系以及它们如何一起变动。在金融领域，特别是在投资组合管理和风险管理中，协方差是一个非常重要的概念，因为它帮助投资者理解不同资产之间的价格变动关系，从而更好地分散风险。
核心概念
- 定义： 如果有两个随机变量 X 和 Y，它们的协方差表示为 Cov(X,Y)， *
更新时间：2024-12-04 09:34
量化投资
导语
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系，这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架，这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力，或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重，所以每当某指数做成分股的调整时，新入选的股票
更新时间：2024-06-12 02:56
有哪些合理的大盘风控方案？
问题
有哪些合理的大盘风控方案？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1TF41167ph?share_source=copy_web
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9
更新时间：2024-06-07 10:55
32nd Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
39th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2024-06-07 10:55
基于财务数据构建策略
分享主题
基于财务数据构建策略
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视频回放
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直播资料
[https://bigquant.com/experim
更新时间：2024-06-07 10:55