波动率
波动率是金融市场中的关键概念，它衡量了资产价格变动的幅度和频率。在金融领域，波动率常被视作衡量风险的重要指标，因为它反映了未来价格变动的不确定性。高波动率通常意味着高风险和潜在的高回报，而低波动率则与相对稳定的市场环境相关。对于投资者和交易员而言，了解和预测波动率至关重要，因为它影响着投资组合的理论价值、风险管理策略以及期权等衍生品的定价。因此，波动率是金融决策的核心要素之一，对于市场参与者来说具有重要的指导意义。
ATR指标的用法
ATR即平均真实范围（Average True Range）是由著名的技术分析大师J. Welles Wilder Jr.在1978年提出的，主要用于衡量市场波动性。
ATR是衡量资产价格波动性的指标，表现为价格在一定时间内的平均最大波动范围，主要反映价格波动的强度。
计算方法：
ATR计算基于一定时期内的真实波幅（TR）平均值。
真实波幅（TR）考虑
更新时间：2024-12-05 02:30
【平台使用】3.0版本如何获取1.0版本中的beta和波动因子？
1.0版本的这几个因子在3.0中要怎么获取
老版本中有类似beta和波动的因子，在3。0新版本中如何获取
beta_sse50_60_0
volatility_60_0
更新时间：2024-10-09 10:15
波动率因子构建源码
更新时间：2024-06-28 08:25
主动投资管理定律（基本篇）
更新时间：2024-06-11 02:38
如何获取某个申万一级行业的波动率指标
问题
如何更方便地提取平台已整理好的因子，我想获取比如某个申万一级行业的波动率指标，数据源返回了价格交易量换手率等信息，波动率需要自己写函数计算了。有没有更方便的方法，像普通标的一样在特征列表里面写想要的因子，再连连线就能搞定
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Pr4y1g79W?share_source=copy_web
策略源码
[https://bigquant.com/experim
更新时间：2024-06-07 10:55
日线策略信号进行日内择时
【旧版使用说明】此文档为旧版本，相关文档可参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH
20210624 Meetup 策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1
\
更新时间：2024-06-07 10:55
另类标签(calmar)选股模型
更新时间：2024-06-07 10:55
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略
https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300
\
更新时间：2024-06-07 10:55
波动率公式及使用技巧
波动率（Volatility）是金融市场中用于衡量资产价格随时间变化的程度。波动率越高，表示资产价格的变动幅度越大，风险也越高。在股票市场中，波动率通常以历史波动率（基于过去的价格变动）或隐含波动率（基于期权定价）来衡量。
BigQuant的金融市场历史数据因子平台以及AI量化策略编写平台（PC端），可以验证波动率指标因子组成的量化策略。
指标伪码：
TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
CCI:(TYP-MA(TYP,tp_per))/(const*AVEDEV(TYP,md_per));
指标含义
[/wiki/static/upload/66/66738cbe-f3d6-4cfe-b4da-2219d83947a3.pdf](/wiki/static/upload/66/66738cbe-f3d6-4cfe
更新时间：2023-06-13 06:53
【方正金工】个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三
本文来自方正证券研究所于2022年5月30日发布的报告《个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522030005。
摘要
在股票市场中，波动率是最受关注的市场变量之一，波动率不仅自身对股票收益率有较大影响，而且对于市场其他驱动因子也存在较强的影响。个股波动率的增大，既有可能预示着风险的加剧，也可能是股价飙升的前兆，而分辨波动率提升是喜是忧的关键在于，波动率加剧的同时收益率有没有随之提高。
本文中我们将参考学术界的做法，使用收益波动比这一指标，来对收益率随波动率的变化程度加以衡量。通过考察
更新时间：2023-06-13 06:49
【方正金工】波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五
本文来自方正证券研究所于2022年8月4日发布的报告《波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522030005。
摘要
波动率是股票市场最常用的风险度量指标之一，同时波动率因子对于其他驱动因子特别是量价类因子存在较为明显的影响。而波动率本身也存在明显波动，Kostopoulos等(2021)提到使用波动率的波动率来刻画波动率的模糊性。研究发现投资者普遍是波动率的模糊性（以下简称模糊性）的厌恶者，当模糊性较大时，投资者会急于卖出股票，减少在风险资产上的配置。
本文我们通过三种方式衡量模糊性较大时
更新时间：2023-06-13 06:49
通道突破策略—布林带指标-期货日频
更新时间：2023-06-01 06:19
5/25 直播 模糊波动
更新时间：2023-05-31 07:18
回测结果中指标的具体含义
更新时间：2022-12-20 14:20
做量化，究竟有没有未来？
近几年，我们愈发感受到现在国内量化行业的竞争在持续升温与快速迭代。量化赛道的参与者在快速增加，无论是海归派还是本土派，各类的研究流派都相继在量化赛道中参与竞争。
但在当下尚未达到完全有效的A股市场环境中，随着使用同类策略的选手越来越多，必然会快速挤压有限的超额空间。量化产品超额衰减、收益率下降、波动率上升的压力随之而来。有人就会问：那量化行业究竟有没有未来呢？
在开始决定要不要进入一个行业到从事一份工作的时候，每个人心理都有一个疑问：能不能稳定的长久的干下去？然而，现实高速我们，这只是一厢情愿的想法。
有着20年量化经验的Quant告诉我们，没有永恒，因为经济的周期性特征，只要进入金融圈
更新时间：2022-11-25 09:27
回测模块的返回中的每个列的具体含义可以去哪里查
问题
回测模块的返回可以用
read_raw_perf()来读取，但是读取之后每个列的值的含义可以去哪里查呢，虽然这个链接已经写了一部分，但是列名和使用read_raw_perf()读取后的结果是对不上的，比如读取后的列名有 returns，
starting_exposure，pnl，
excess_return max_drawdown max_leverage
等等这些列的具体含义有说明文档可以查吗？
解答
目前还没有对raw_perf进行字段文档的输出，这个我们下来整理一下近期会放到知识库中
更新时间：2022-11-09 01:23