Stockranker

StockRanker是适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习算法。 StockRanker算法是专为选股量化设计的，它融合了排序学习和梯度提升树（GBDT）的核心技术，形成了一种独特的选股策略。简单来说，StockRanker = 选股策略 + 排序学习 + 梯度提升树。 Stockranker也是一款专为金融投资者打造的智能股票分析工具，通过大数据分析和机器学习算法，实时评估股票市场表现，精准筛选具有投资潜力的优质股票。它帮助投资者在浩瀚的股海中快速定位价值洼地，提升投资决策效率和准确性，是投资者驰骋金融市场的得力助手。

stockranker无法绘制图表

更新时间：2023-11-27 06:09

StockRanker训练过程中的如何查看loss？

StockRanker训练NDCG

在开发量化策略过程中，使用StockRanker算法，如何查看训练中的loss下降？

增加验证集

如下 m7 模块，抽取数据作为验证集。也可以直接用训练数据 m4 作为验证集。
将 m7 验证集数据连接到 m5 StockRanker训练的验证集输入上

查看NDCG

新版StockRanker模块还没有直接绘制NDCG，但已经计算出了结果，我们可以自己绘制出来

更新时间：2023-11-27 06:03

Stockranker DAI 模板策略报错

新创建的模板直接就报错了，跑不了？

更新时间：2023-10-19 12:06

现在如何应该查看stockranker模块的NDCG训练曲线？

参照知识库的文档传入带有label的股票数据，模块并未绘制出相应的NDCG曲线，甚至没有对应的NDCG选项卡

{w:100}{w:100}{w:100} 解决：使用@jayjaypp 提供的模版策略发现依旧无法正常显示。

将aistudio更换为旧

更新时间：2023-10-09 08:25

“StockRanker训练”模块使用以前训练保存的模型作为”基础模型“继续训练报错

https://bigquant.com/experimentshare/e2289bba09a64d1cb84d9412e72ae393

更新时间：2023-10-09 08:21

用随机森林分类和stockRanker排序做股票预测是否需要做特征标准化处理？

问题

用随机森林分类和stockRanker排序回测跑出来结果还可以，但是我没有进行标准化等处理，请问结果可信吗？是不是两个都要进行标准化、去极值等处理？

更新时间：2023-10-09 08:13

请问StockRanker如何正则化防止过拟合

问题

请问StockRanker如何正则化防止过拟合如果有模块请问输入输出可以链接什么

更新时间：2023-10-09 07:58

特征是哑变量，可以加到stockranker模型中吗？

问题

逻辑上，以每一天回顾历史，比较是否是新低日，然后return一个bool变量。以这样的变量得到新的特征列，然后用自定义模块输入到模型中

更新时间：2023-10-09 07:55

请教：stockRanker可视化模型判断分支的数据是怎么计算出来的？

问题

stockRanker可视化模型判断分支的数据是怎么计算出来的？就是可视化模型，判断分支后面那个数字。

解答

这个可以搜一下树模型与信息熵的一些文章来看看。

更新时间：2023-10-09 07:11

StockRanker实盘交易的策略逻辑。

进场逻辑：StockRanker是一个股票排序模型，根据历史数据对全市场所有股票进行排序，优先买入排序靠前的股票。

出场逻辑：优先卖出排序靠后的股票。

stock_num参数，该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )

hold_days参数，表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的，因为每天都要预测排序，每天都会有买入，相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。

stock_weights参数，表明每天要买入的股票各自的权重，排序靠前的股票权重越大，并非等权重买入。

更新时间：2023-10-09 07:08

应用StockRankerPro进行回归训练报错

如题。策略在下面，请问怎么解决？

https://bigquant.com/experimentshare/8dde647dba1d444f8f4ab61c6ab99809

更新时间：2023-10-09 07:01

关于stockranker算法的模型方向的优化

https://bigquant.com/experimentshare/8139094d2dce46b5a449b795538f131a

这是一个示例stockranker策略，我了解到stockranker算法是GBDT和listwise算法的结合，如何将GBDT算法换成其他的集成学习算法例如XGBoost算法，形成一个以XGBoost为核心的类似stockranker的算法策略。

第二个问题是stockranker算法的基本原理到底是什么，

更新时间：2023-10-09 06:48

请问stockranker相比于普通的gbdt框架回归优势在哪里

本次我测试了三个gbdt开源框架xgboost, lightgbm, catboost 参数保持一致，分别用框架中的回归器对5日收益进行回归，对14-19年进行滚动训练，用两年的数据预测一年，回测的时候买预测值靠前的4个票持有5天，因子和其他参数都用AI可视化默认模版，去除ST股票。

{w:100}

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=1c39b870-470a-4001-90b7-

更新时间：2023-10-09 06:39

stockranker训练时出错的问题

{w:100} {w:100}

更新时间：2023-10-09 06:35

想要知道stockranker的训练准确度，使用回归评估模块，但是报错了，不知道哪条线连错了

https://bigquant.com/experimentshare/09345c8aab2441bbb9f132426fbf1183

更新时间：2023-10-09 06:27

如何读取stockranker固化csv文件中训练参数和使用因子？

stockranker固化后可以读取一个model_id, 但如何读取当时改模型使用的参数和因子呢？

更新时间：2023-10-09 06:10

stockranker是否能用01变量做特征？

比如 PE>0这种变量

更新时间：2023-10-09 03:40

stockranker训练GBDT问题

XGBoostError Traceback (most recent call last) <ipython-input-4-7a905fb432e3> in <module> 83 ) 84 ---> 85 m12 = M.stock_ranker_train_gbdt.v1( 86 training_ds=m13.data, 87 features=m3.data,

XGBoostError: [17:26:55] /workspace/dmlc-core/src/io/input_split_base.c

更新时间：2023-10-09 03:38

请问StockRanker训练 (v6)，是以几日收益率排名？

这个可以自行设置吗？

更新时间：2023-10-09 02:53

stockranker报错：LightGBMError

{w:100}{w:100}

https://bigquant.com/experimentshare/938f561aba2d4dbdba7b0df14651efed

更新时间：2023-10-09 02:53

StockRanker报错：ImportError: cannot import name typeDict？

模板策略StockRanker-DAI策略-怎么也报错啊？什么原因\n

https://bigquant.com/codeshare/41d07595-3c5d-445c-a8f6-1c11635e851b

更新时间：2023-10-09 02:05

DeepAlpha短周期因子系列研究之：StockRanker在量化选股中的应用

引言

在BigQuant平台(www.bigquant.com)上线的第一天，我们从互联网搜索引擎领域借鉴了PageRank算法引入到金融市场，提出了StockRanker算法，5年时间悄然过去，时间证明了StockRanker算法在金融量化选股领域的有效性。今天，我们对DeepAlpha-StockRanker进行简单介绍。

什么是DeepAlpha

Alpha在金融市场有特定含义，表示跑赢市场的超越收益，Deep借用深度学习（Deep Learning）“深度”一词，因此DeepAlpha指通过人工智能深度学习的

更新时间：2023-06-07 08:37