策略回测
策略回测在金融领域中，是一种对历史数据应用特定投资策略以评估其性能的过程。这种方法通过模拟真实市场环境，使投资者能够观察策略在不同时间周期和各种市场条件下的盈利能力和风险水平。这是一种重要的工具，可以帮助投资者在实施新策略之前了解潜在的收益和风险，优化投资策略，提高未来决策的准确性和效率。有效的策略回测能够为投资者提供信心，并为实盘交易提供有价值的参考。
【历史文档】策略-模拟实盘
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 01:49
【历史文档】策略-查看与分析结果
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https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 09:52
【历史文档】策略-策略回测
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 09:51
【历史文档】算子样例-HFTrade高频(回测\模拟\实盘)
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 08:45
【历史文档】算子样例-Trade回测/模拟
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 08:45
分钟数据周期转换与分时策略构建
导语
很多朋友都在尝试使用平台的分钟数据，下面介绍一下分钟数据的读取与分时策略的构建。
分钟数据的读取
- 股票分钟数据，以000001.SZA为例：
df1 = DataSource('bar1m_000001.SZA').\
read(start_date='2015-01-01',end_date='2015-05-01').set_index('date')
更新时间：2024-05-15 02:10
事件策略：动量与反转结合策略
- 买入条件：选择过去120个交易日涨幅位于前30%的股票作为动量股。同时，选择过去30个交易日内表现最差的前10%股票作为反转股。股票必须在过去5个交易日内有超大单净流入。按照流通市值降序排列
- 卖出条件：持有期超过30个交易日或涨幅达到20%。
- 股票过滤：过滤ST，过滤北交所
- 最大持仓数：15
回测图：
\
策略源码：
请克隆下方策略，前往最新版开发环境3.0中运行
{{membership}
更新时间：2024-04-28 02:08
机器学习：4-线性回归构建因子
- 运行环境：AIStudio 3.0.0
- 线性回归：构建因子+单因子策略回测
- 策略说明：==本代码以教学目的为主，请自行调参==
回测图：
\
策略源码：
{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/cd8638d7-21c0-4df4-8a29-e9f1cc227df0](https://bigquant.com/codeshare/cd8638
更新时间：2024-04-25 07:38
条件选股：小市值高股息低价策略
- 声明：本策略仅为示例策略，可根据自己需要自行修改策略逻辑
- 声明：本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
- 股票提取：筛选出全市场股息率最高的前 25%的股票，并且只选择股价低于 10 元的票
- 股票过滤：过滤科创板、过滤北交所、过滤 ST、过滤停牌、过滤涨停、过滤跌停，上市天数大于270天
- 股票排序：按照流通市值，从小到大排序，选择流通市值最小的前 10 只票
- 买卖时间：开盘买入，收盘卖出
- 初始资金：100万
- 持仓票数：10
- 持仓周期：15天轮动调仓一次，依然排名前 10 的继续持有，掉出前 10 的卖出
回测图：
time = data.current_dt
# 根据权重计算排序得分
today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)
today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending
更新时间：2023-12-14 07:34
策略回测交易出现问题
https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b
我的策略想要调仓周期为5天，想要先卖出转债，再买入转债，让账户始终处于一个满仓状态，可是现在出现卖出后，买入转债仅仅买入10手的情况，想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗？
更新时间：2023-10-09 06:35
策略回测有交易，但模拟盘没有信号
更新时间：2023-10-09 06:18
期货不能用代码列表这种组件吗？
输出：：：
\
更新时间：2023-10-09 03:29
关于自定义基准收益曲线的问题
发现Trade (回测/模拟)模块支持的基准收益代码还是比较少的，主要是几个比较大的指数。
但是在做策略回测的时候其实有时候是想比较择时的有效性，真正想对比的可能是股票本身的走势，不知道是否可以自定义某只股票或者行业指数作为基准收益？
更新时间：2023-10-09 03:02
ETFrsi策略回测有问题
https://bigquant.com/codeshare/e498cbde-bca0-4c63-a7b8-f2e411abf7ed
大佬们好，我刚刚了解这个平台，用得不太熟练，请问大家知道这个ETF RSI的策略为什么最后回测的时候报错吗？
更新时间：2023-10-09 02:28
双均线基金策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:18
策略在回测报错：'fantanbili'
策略在回测报错，但我在回测主函数并没有使用到报错的特征呢，是训练后的自动生成代码的使用了该特征吗？
https://bigquant.com/experimentshare/48ced170d4d14f46bb6d3e10780173ae
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更新时间：2022-12-20 14:20
策略回测时候如何看最大回撤是哪个时间段的？
问题
策略回测时候如何看最大回撤是哪个时间段的？
解答
你可以在回测模块之后接入这样一个模块：策略风险概览
结果如下：
可以看到最大回撤是-15.12% 发生在2021-02-08 。
后续我们可以在收益率曲线图上直接反映出来
更新时间：2022-11-09 01:23
回测模块的主函数没有context.data.data
问题
我按着5条线连出一个价值选股策略，发现报错context.data.data报错。这个问题是？要怎么改才能运行。
https://bigquant.com/wiki/doc/5-ReCMz2fgNk
策略
https://bigquant.com/experimentshare/36af2ed361fa44f3b316f46ea8260b24
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更新时间：2022-11-09 01:23
策略回测显示的股票与实盘不一致
问题
为啥策略回测的时候显示买入的股票跟实盘推荐的股票不一样？第一天回测的时候跟实盘推荐是一样的，后面就不一样了，哪里出了问题？@woshisilvio @yilong
更新时间：2022-11-09 01:23
自定义运行支持多个模块的参数吗？
更新时间：2022-11-09 01:23
技术择时系列报告之二：均线交叉结合通道突破择时研究 申万宏源_20180410_
更新时间：2022-11-05 08:13