复盘2022，量化行业蜿蜒向前，整体规模略有下降，全年低迷的市场交投活跃度及行情风格的快速切换，使得“超额”之路异常曲折。 展望2023，投资者及财富管理机构对于量化行业的理解不断专业、深入，管理人策略不断迭代，产品线不断完善。某头部量化私募提出以下几点看法： 1.量化行业发展再次攀升，策略整体表

AI量化这一行当可谓是黑箱+玄学炼丹^^,不少朋友应该是感同身受了.大部分人都不愿意把自己的开发想法和idea拿出来分享交流,这也无可厚非,毕竟这可是自己的研究心血.

╮(╯▽╰)╭所以无奈之下,我们只能闭门造车,前期在迷茫中找不到方向,中期耗费青春,后期开发周期无限延长

兜兜转转,在AI-bi

本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架，包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果，并提供完整代码，读者可克隆策略，复现效果和继续改进。 希望本文能帮助读者拓展研究思路，应用AI来做更好的量化策略研发，把人工智能的能力赋予更多的投资者 (Democratize AI to empow

数据抽取模块

• 抽取数据，并设置开始日期为2014-12-31 ，结束日期为2016-12-31。

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BigTrader模块

• 在m5”BigTrader“模块中，实现交易逻辑，依据发出信号进行买卖。
• K线处理函数

def bigquant_run(co

数据抽取模块

• 抽取数据，并设置开始日期为2014-12-31 ，结束日期为2016-12-31。

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BigTrader模块

• 在m5”BigTrader“模块中，实现交易逻辑，依据发出信号进行买卖。
• K线处理函数

def bigquant_run(co

策略流程

1. 筛选条件：净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。
2. 策略回测：开盘买入，收盘卖出，回测时间为2017-05-01至2017-06-15

策略实现

输入特征模块

• 将净利润增长率，净资产收益率，市盈率作为作为输入特

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在训练集流程中的缺失数据处理模块m13前加入模块“去除退市股”、“过滤市场”、“过滤st股票”(从“用户模块”——“共享模块”中找到并拖入画布)即可实现相应的过滤功能；

在验证集流程中的缺失数据处理模块m14前加入模块“去除退市股”、“过滤市场”、“选取

在BigQuant上做股票数据分析和可视化展示真是太方便了。只需要写两行代码，其他都是搭积木。

在交易中是否我们常常会想一个已经连续涨的股票（比如3天），继续上涨的概率大么？（好吧，这很散户思维，只考虑了一个维度）。除了看连续上涨的股票上涨概率，我们还需要用全市场股票上涨情况做为对比（不然就很业余

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版实现

新版去除st股票更加方便，仅需

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在训练集流程中的缺失数据处理模块m13前加入模块“过滤市场”m25(从“用户模块”——“共享模块”中找到并拖入画布)并在参数窗口中填入3，即可实现在训练集中去除创业板股票

在测试集流程中的缺失数据处理模块m14前加入模块“过滤市场”m26(从“用户模

【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在训练集

【旧版】，此文档为旧版，相关新版文档参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/103-ai-LpsqDhu8mG

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在预测集流

什么是海龟交易

海龟交易法则源于两位交易大师理查德丹尼斯(Richard Dennis)和威廉艾克哈特（William Eckhardt）的一段赌约：Dennis认为优秀的交易员能够后天培养，Eckhardt却觉得交易高手天生就有极强的心理素质，不可培养。直到有一次Dennis在新加

https://bigquant.com/codesharev3/f4e70302-800b-4526-b6ca-700534af95fc

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导语

本文旨在向读者介绍Alpha的相关基本概念，以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用，在下篇中我们会介绍相关方法在BigQuant平台上的实现。

初识Alpha

绩效指标

收益相关指标

• 累计收益率

  **累计收益：概念与计算方式**
  
  在投资领域，累计收益是衡量投资者整体回报的一个重要指标。它反映了某项投资在特定时间段内的总收益，通常以百分比形式表示。累计收益不仅考虑了初始投资的回报，还包括

近日，银龙股份与中铁广州工程局集团有限公司签订《战略合作协议》，双方以“平等互利、优势互补、相互支持、长期合作、共同发展”为原则，建立和完善战略合作机制。银龙股份专注于高性能预应力材料、轨道交通用混凝土制品及自动化装备产业、新能源领域的技术研发、生产销售、产业赋能。公司在预应力行业深耕多年，始终秉承

9月12日，重庆建工集团党委书记、董事长孙立东与格力地产集团常务副总裁周优芬进行座谈，双方就项目建设、地产开发、品牌打造等多领域合作进行了深入交流，并签订战略合作协议。格力地产集团总经理、重庆区域董事长王冰，集团副总经理夏煦参加。

孙立东表示，格力地产作为业界的领军者，以独特的战略眼光和强大的

大部分人都不知道要买哪只股票，所以才需要量化策略对股票行情数据进行监控(可监控行情api接口数据)，然后采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票行情则被买入，不满足的则卖出。

在量化策略中，要选出优质的股票，至少得获得这些股票行情数据进行监听处理，因为不知道哪个股票数据放量，所以需要订阅所

背景

现在有如下这样一张自定义的表，有买入信号buy_signal,卖出信号sell_signal，而且还有自己定义的想成交的价格price列，那如何在平台实现自定义信号买卖和自定义价格成交？

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b505a42-

策略思路:

使用一些量价估值因子放入Stockranker中进行训练. 同时满足以下三个条件时进行大盘止损(沪深300指数):

1. 大盘连续三天下跌;
2. 五日均价小于三十日均价;
3. 大盘跌破过去三十日的最高价的10%.

满足以下规则时进行个股止损:

1. 价格跌破建仓以来的最高

策略介绍

小市值策略是一种经典的量化投资策略，旨在通过筛选市值较小的股票，并根据市值对股票进行排序，选取市值最小的一部分股票进行投资。这种策略基于小市值股票在某些市场条件下可能具有较高的增长潜力和投资回报率。

策略背景

小市值策略的理论基础可以追溯到Fama-French三因素模

策略介绍

在量化投资领域，小市值股票和动量因子是两个广泛应用的选股指标。小市值股票因其相对较小的市值，更容易受到市场情绪和资金流入的影响，从而表现出高收益特性。而动量因子则反映了股票价格在一段时间内的趋势，具有延续性的特点。本文结合这两个因子，构建一个针对全A股市场的量化策略，旨在通过选择具

策略介绍

中证红利指数（CSI Dividend Index）是由中证指数公司编制的，旨在反映中国A股市场中高股息率股票的整体表现。该指数选取了股息率较高的股票构成样本，具有较低的波动性和较高的分红收益率，是稳健投资者喜爱的标的。

本策略主要通过筛选中证红利指数中的股票，重点考虑股息率（D