策略介绍

上世纪90年代，经济学家Eugene Fama和Kenneth French提出了著名的Fama-French三因子模型，在经典的CAPM模型上进行了拓展。

Fama-French三因子模型使用三个因素来解释股票收益

• 市场因子（MKT）：体现为整个市场的收益
• 规模因子（

本系列文章列举了AIStudio3.0环境中可视化模式下的常用数据处理方式

小伙伴们可以在评论区发你们想了解的其他数据处理方式，我们会在本文持续更新

在使用“输入特征（DAI SQL）”提取数据的时候，可能会遇到缺失值的问题，缺失值的出现可能是因为原始数据表中有缺失值，也有可能是表达式计算的过程中产生了缺失值

对于缺失值，我们主要有两种处理方式，缺失值删除，或者缺失值填充

1. 缺失值删除

要想将缺失值剔除，只需要在“

策略介绍

小市值稳健增长策略是一种专注于挖掘市值较小但具有稳健增长潜力的股票的投资策略。该策略通过深入分析这些公司的基本面、财务状况、行业前景以及市场情绪，筛选出具备长期成长潜力的优质小市值公司，以期在未来获得超额回报。通过该策略选择的股票的优势包括有

• 高增长潜力：小市值公司通

策略介绍

本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现，盈利逻辑主要基于以下几点：

1. 交易量的信号作用：交易量是市场活跃度的

策略介绍

动量策略是一种利用历史价格趋势来预测未来价格行为的量化交易策略。这种策略基于一个假设：股票或其他资产的未来价格趋势可能会延续其近期的表现。在实际应用中，动量策略通常会购买表现好的资产并卖出表现差的资产。

策略思想

动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说，这种策略会：

策略简介

布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略，它利用布林带（Bollinger Bands）指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成：中轨线、上轨线和下轨线。具体来说：

1. 中轨线（Moving Average）：通常为一段时间的简单移动平均线（

策略介绍

• 在 101-简单动量策略 基础上，我们来实现一个更完整的选股策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

1. 选股：选择基础股票池

策略简介

该策略为期货多空对冲策略，做多的同时也做空，赚取Alpha对冲收益，信号由算法产生。

标的

商品期货合约

信号产生

将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场，根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌，做多涨幅排序第1的期货品种，

策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的，就是一个简单的小市值策略

• 剔除上市小于1年的新股、剔除ST股票、按照市值排序
• 等权持股30只、持仓5个交易日

策略实现

1. 止盈止损

介绍

• 构建和管理自己的数据与因子
• 分享到策略社区并保护核心逻辑
• 支持数据付费订阅
• 支持他人克隆策略，每日获取信号

技术方案

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在AIStudio中编写的策略，不论是可视化版本还是代码版本，使用的数据来源都是BigQuant的DAI数据平台

DAI数据平台由两个部分组成：

• DAI数据平台的框架是BigQuant自研的分布式高性能数据库，了解数据平台怎么用，可以查看这个链接：[数据平台/DAI](https:/

介绍

BigQuant是专业但易用的AI量化投资平台。如下知识可以帮助我们更好的开始策略开发。

如果没有特别说明，请在 AIStuido 3.0使用。

编程

BigQuant平台同时支持可视化编程开发和代码编程开发，并且两种模式可以无缝切换和融合

• 可视化：无需学习复杂的编程

导语

在之前的版本里，很多用户喜欢开发每日换仓、仓位集中度高的AI StockRanker策略，无需编写sql代码，因此本教程给出这样的一个策略实现，方便用户在此基础上根据自己需求调整策略。

本策略绩效

本策略年化收益74%，夏普比率2.5，最大回撤不到-8.5%，整体绩效不错

策略思想

基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。

本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。

交易频率

日线。

策略详情

在输入特征模块，进行特征的选取和数据的过滤。

表达式特征输入：

• `m_avg(volume, 5) AS v

回测绩效

\

策略简介

本策略是日内回转交易可转债策略，其实和日内股票交易类似，毕竟可转债和股票非常接

本例是对 127-期货布林带通道突破策略-日频 的扩展和细化，在此基础上讲解分钟频率的期货布林带策略。

本例除了回测时间频率是分钟，其他交易思想完全和[127-期货布林带通道突破策略-日频](https

策略介绍

该策略是一个典型的事件策略，事件策略和选股策略是有本质上的区别的，事件策略的基本思想是，对于特定的股票，什么时候该买，什么时候该卖，本文介绍了一种基于MACD指标的事件策略

具体来说，MACD包括三个指标：

• MACD（平滑异同移动平均线）：MACD线是短期指数移动平均线（通

简介

平台的交易引擎具备以下功能：

• 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
• 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
• 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
• 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
• 算法交易回

策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：

主要特点

1. 频繁交易：高频交易意味着在短时间内进

BigQuant的DAI数据平台提供了许多字段运算的表达式函数，完整的函数在这个文档（DAI SQL 函数列表），我们这篇文档总结了一些常见的表达式

1. DAI数据平台表达式函数

策略介绍

• 在 101-简单动量策略 基础上，我们来实现一个更完整的选股策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

1. 选股：选择基础股票池 2

筹码理论是证券市场中的一种分析方法，主要用于研究和判断股票的持仓结构及其变化。它通过分析股票的交易数据，特别是成交量和价格，来推测市场中不同价位的持股成本分布，从而帮助投资者判断未来股价的可能走势。

以下是筹码理论的一些关键概念：

1. 筹码分布：筹码分布是指在不同价格区间内，投资

策略介绍

• 在 101-简单动量策略 基础上，我们来实现一个更完整的选股策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

1. 选股：选择基础股票池

策略介绍

本策略是一个指数择时策略，基本逻辑是根据市场走势选择是否交易，并调整投资组合，即利用指数特征来进行风控。

策略流程

本策略是指数择时策略的具体实现，该模型的思想如下：

1. 股票池过滤：剔除ST、退市、停牌股、北交所
2. 筛选条件：上市天数大于270天，收盘价小于3