波动率（Volatility）是金融市场中用于衡量资产价格随时间变化的程度。波动率越高，表示资产价格的变动幅度越大，风险也越高。在股票市场中，波动率通常以历史波动率（基于过去的价格变动）或隐含波动率（基于期权定价）来衡量。

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阿尔法（Alpha）是衡量投资表现的金融指标，用于评估一项投资的表现是否超过了市场基准。在投资管理中，阿尔法代表了在考虑了市场波动性和投资风险后，投资相对于基准指数（如标准普尔500指数）的超额回报。BigQuant的[金融市场数据因子平台](htt

最大回撤（Maximum Drawdown，简称 MDD）是衡量投资组合或资产在选定时间段内从峰值跌至谷底的最大损失百分比。它是一个重要的风险指标，用于评估投资的下行风险。最大回撤越大，意味着资产或投资组合的潜在损失越大。BigQuant的[金融市场

贝塔系数（Beta）是衡量一项投资相对于整体市场波动的指标。它是资本资产定价模型（CAPM）的关键组成部分，用于计算资产的预期回报和风险。贝塔系数反映了个别股票或投资组合相对于市场基准（如标准普尔500指数）的波动性。

BigQuant的[金融市场

换手率（Turnover）通常用于描述股票或其他证券在特定时间内的交易活跃程度。金融市场中，换手率可用于衡量股票的流动性，即股票在市场上买卖的频率和容易程度。

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（包含移动平均线公式及Python代码）

移动平均线（Moving Averages）是一种分析金融时间序列数据的基本工具，用于平滑价格数据以识别趋势。移动平均线主要有两种类型：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

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收益率（Return）是衡量投资价值随时间变化的百分比。它是一个基本的财务指标，用于评估资产或投资组合在一定时期内的表现。收益率可以基于过去（历史收益率）或预期（预期收益率）来计算。

年化收益率（Annualized Return）是将投资在不同时间段内的收益率调整为一年的标准时间长度，从而使得不

MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种用于技术分析的趋势跟踪动量指标，它显示了两个不同时间长度的移动平均线之间的关系。MACD 主要用于识别资产价格的动量方向和强度、趋势的反转以及潜在的买入或卖出机会。

计算公式

MACD 由

MACD（Moving Average Convergence Div

AI量化重要指标包括：

ADX（平均方向性指数）；布林带（Bollinger Bands，简称BBANDS）；MACD（Moving Average Convergence Divergence）；

CCI（商品渠道指数）；阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aroon Down）；ATR指

顶级交易者喜欢把布林带（Bollinger Bands，简称BBAN

阿隆指标由两条线组成：阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aro

分享一些量化交易相关的常识信息。

五因子模型公式及应用

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BigQuant是国内领先的适合个人投资者的量化交易软件开发平台，基于Python语言且支持AI人工智能以及机器学习的量化交易投资平台，帮助量化开发者和投资者更好地使用量化策略进行交易。

一 核心模块

1、 [AiStudio — 量化交易策略开发平台](https://bi

量化交易是利用数学模型和算法交易的方法，依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据，并在合适的时机进行买卖。

对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。

通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据，提升投资抉择效率，还可以使用多种组合量化因子降低投

不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。

今天简单介绍下量化交易如何快速入门。

量化交易是什么意思

量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法，应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大

核心概念

在金融市场分析中，支撑线是一个重要的技术分析工具，用来标识资产价格下跌过程中可能会遇到的阻力位，即价格可能停止下跌并可能开始反弹的水平。

• 定义：支撑线通常通过连接一系列价格下跌过程中的低点来绘制。这些低点是市场在特定价格水平找到足够买家支持的历史证据。

压力线（Resistance Line）是技术分析中的一个核心概念，用于识别证券价格在上升过程中可能遭遇的阻力水平。

压力线是什么意思

压力线是通过连接一系列的价格高点（即在一定时期内价格达到峰值后回落的点）来形成的直线。这条线代表了一个价格水平，以上买方的动能减弱，卖方开始占据

支撑线和压力线是技术分析中的重要概念，用于识别股票、货币、商品等资产价格图表上的特定水平，这些水平可能阻止价格进一步的下跌或上涨。它们是通过历史价格行为来识别的，反映了市场心理和供需动态的关键点。

核心概念

• **支撑线：**指的是价格下跌过程中出现的一系列低点，这些低点构成了

金融交易概念

金融交易是指在金融市场上买卖金融工具的过程，例如股票、债券、衍生品（如期货和期权）、货币以及其他金融资产。这些交易可以在各种平台上进行，包括交易所、场外市场（OTC）和电子交易平台。金融交易的主要目的是为了投资、对冲风险或从市场价格变动中获利。

![金融交易](/w

五因子模型是由Eugene Fama和Kenneth French提出的资产定价模型。

该模型在其先前的三因子模型的基础上，增加了两个新的因子：盈利能力和投资风格因子。

模型旨在更全面地解释股票回报，并在学术界和实务界都获得了广泛的关注。

![](/wiki/api/attachments.

1. 核心原理
2. 计算公式
3. 常见策略
4. 数据图示
5. Python代码

风险平价是什么意思

风险平价（Risk Parity）是一种投资组合构建方法，旨在通过各个资产的风险贡献平等化，实现资产配置的多样化和风险分散。与传统的资产配置方法不同，风险平价策略不仅考虑资

资产定价模型（Asset Pricing Models）是金融学中用于评估或预测金融资产价值的理论和模型。这些模型基于不同的假设，用于不同类型的资产，包括股票、债券、衍生品等，通过量化资产的预期收益与其所承担的风险之间的关系，帮助投资者评估投资机会并做出明智的投资决策。

![资产定价模型概念图]

资产定价模型，特别是资本资产定价模型（CAPM）的建立和应用，基于一系列基本假设。这些假设是为了简化现实世界的复杂性，从而使模型能够在理论上工作。以下是六个关键假设，这些假设也普遍适用于其他资产定价模型的基础之上：

一、市场是完全竞争和效率的

假设所有投资者都面对相同的市场信息，并

量化选股是一种基于数学和统计方法的股票投资策略，它使用复杂的数学模型和算法来分析和选择股票。这种方法强调数据驱动和系统化的决策过程，与传统基于主观判断和基本面分析的选股方法相对。通过BigQuant的量化策略开发中心（PC端）可以自主