structlog

在bigmodule模块执行的过程中，不可避免地需要查看一些关键信息，以让我们更好地了解模块的运行状况，帮助我们进行功能调试。

因此，推荐使用structlog库，它是一个用于结构化日志记录的库，提供了一种简单而强大的方式来记录日志，使得日志更加易于解析和分析。

bigmodule模块的核心在于 run() 函数 ，那么一个函数在定义和执行的时候，自然不可避免地需要接收参数，并且返回结果。

为了加强模块在使用过程中的规范性和通用性，因此在定义 run() 函数时，要求传入参数和传出参数使用bigmodule中的基本类型来显式

DataSource

DataSource是bigmodule原生支持的一种泛用数据类型，在底层实现了许多优化机制，以确保数据准确、安全、便捷地传输和使用是。

\

导入DataSource

DataSource相关的方法和属性，定义在库 dai 中，通过以下代码进

因子研究

在金融投资领域中，因子研究是量化投资的重要组成部分。这是一种研究和分析股票、债券等金融资产的性能和风险的关键手段，以揭示影响投资回报的基本因素。

因子研究的核心价值在于，它可以揭示那些对投资回报产生持续影响的变量，如市值、质量、动量、低波动性、收益率等。这些因子在历史上已

https://bigquant.com/codesharev2/79fdb3c1-b8a6-4654-9567-49a0deb917e6

\

策略介绍

动量策略指的是投资者跟随市场的大势、根据投资品的上涨或者下跌趋势做出相应的做多、做空交易。因此，动量策略又叫**趋势追踪（trend following）**策略。

策略流程

动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说，这种策略会：

1. 选择时间窗口：确定回顾期

介绍

BigQuant是专业但易用的AI量化投资平台。如下知识可以帮助我们更好的开始策略开发。

如果没有特别说明，请在 AIStuido 3.0使用。

编程

BigQuant平台同时支持可视化编程开发和代码编程开发，并且两种模式可以无缝切换和融合

• 可视化：无需学习复杂的编程

介绍

• 使用方式：M.模块id.v版本(**kwargs)

  

• 如何升级模块版本：刷新模块列表，进入代码模式，修改模块版本，返

BigQuant策略模板库旨在帮助用户快速开始并优化他们的量化投资策略。无论您是初学者还是经验丰富的投资者，我们的策略模板都能提供从简单到复杂的多种投资策略选择。这些模板涵盖了基础策略、中级策略和高级策略。

• 基础策略模板：适用于刚开始接触量化投资的用户，例如简单的移动平均线交易策略。

\

[https://bigquant.com/user/alkaid/lab/share/平台可转债数据使用.ipynb?_t=1617700321695](https://bigquant.com/user/alkaid/lab/share/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%AF%E

我们一方面可以在交易详情的表格里查看交易细节数据，另一方面其实这个数据有接口，用户是可以直接可以查看并使用的，这里是一个简单例子，查询某几天的持仓、交易、成交详情。

[https://bigquant.com/experimentshare/f74fe642a0514746b17cc5439f67

https://bigquant.com/experimentshare/769a812d8a474463a9067d10d62917c0

\