投资策略
投资策略是投资者为实现其投资目标而采取的一系列决策和行动。从金融角度看，有效的投资策略不仅能降低风险，还能最大化回报。它涉及到资产配置，即如何在不同的投资工具（如股票、债券、商品、现金等）之间分配资金；时机选择，即决定何时进入或退出市场；以及证券选择，即挑选具有增长潜力的具体投资标的。成功的投资策略需要综合考虑市场环境、投资者风险承受能力和投资期限等因素，并根据这些因素进行动态调整。通过多元化投资、风险管理以及持续的市场研究和分析，投资者可以制定并执行适合自己的投资策略，从而在复杂多变的金融市场中实现理财目标。
策略研究
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更新时间：2025-02-27 02:34
回测数据的深入分析
导语
本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
新建一个可视化AI策略
我们先构建一个可视化AI策略，如下所示。
回测结果
回测结果一般指策略运行完毕之后输出的能够综合反映策略效果的综合图表，如下所示：
可以看出，回测结果包括收益概括、交易详情、每日持仓、
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-StockRanker模型结果解读
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-基于订单流的高频择时交易策略
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【历史文档】策略示例-基金策略
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基金双均线策略
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【历史文档】策略示例-基金传统策略
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【历史文档】策略示例-基金智能策略
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常见量化投资策略
导语
简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。
量化交易 是指借助现代统计学和数学的方法，利用[计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段，能实现成熟而有效的投资理念，需要不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、改善和优化，换而言之，有效的模型建立在适应
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】算子样例
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【历史文档】算子样例-策略绩效评价
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【历史文档】因子高阶使用
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【历史文档】因子构建与标注样例-构建个股相对大盘收益率因子
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【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子
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【历史文档】因子构建与标注样例-计算三年财报ROE的滚动平均值
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更新时间：2025-02-27 02:34
预计算因子
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更新时间：2025-02-27 02:34
81st Meetup
81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答
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问题列表
提问：咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?
回答：可以。
https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4dd3-4885-a3b9-fa4b55670820
提问：请问模型法和打分法在哪里可以找到，怎么做呢？
回答：模版策略就是了。
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更新时间：2024-10-18 03:26
行业轮动策略
一、策略概述
1.1 背景介绍
行业轮动策略是一种量化交易策略，旨在通过在不同行业之间进行资金分配，捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。与单纯持有某个行业或个股相比，行业轮动策略通过分散投资风险，提高了组合的抗风险能力，并且能够在不同的市场环境中寻找最佳的投资机会。
1.2 研究目的
本策略是曾经在社区里的一个策略复现而来，策略链接为：<https://bigquant.com/wiki/doc/v10-uKB4qr0I
更新时间：2024-09-20 02:58
行业轮动策略
一、策略概述
1.1 背景介绍
行业轮动策略是一种量化交易策略，旨在通过在不同行业之间进行资金分配，捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。与单纯持有某个行业或个股相比，行业轮动策略通过分散投资风险，提高了组合的抗风险能力，并且能够在不同的市场环境中寻找最佳的投资机会。
1.2 研究目的
本策略是曾经在社区里的一个策略复现而来，策略链接为：<https://bigquant.com/wiki/doc/v10-uKB4qr0I
更新时间：2024-07-04 06:55
量化投资
导语
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系，这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架，这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力，或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重，所以每当某指数做成分股的调整时，新入选的股票
更新时间：2024-06-12 02:56
19th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
大盘收益率相对于个股的收益率的3天内相关系数因子demo
更新时间：2024-06-07 10:55
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间：2024-06-07 10:55
海龟策略自定义运行
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更新
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新版数
更新时间：2024-06-07 10:55
高频动量策略与主观超短交易
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高频动量策略与主观超短交易
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视频回放
https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/
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直播资料
/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf
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更新时间：2024-06-07 10:55