函数

一、出错部分

日志显示空的ranker_prediction

二、其他正常策略的

![{w

• ols(result_type, x, y, d) #返回x与y的滚动回归所得到的result_type序列（result_type可为residual, intercept, coefficient三种（字符串）；y可为列表）
• （比如计算8日均线斜率及其相关系数），ols('intercept',close_0,y,8）我不知道y怎么标示？

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本文目的在于给出自定义损失函数示例代码, 便于读者魔改. 基于BigQuant平台, 探索了使用不同损失函数对DeepAlpha-DNN模型优化的效果. 本文的基准模型为MSE优化的DeepAlpha-DNN模型, 进一步使用MAE、Pseudo-Huber以及负IC损失函数和有序回归损失函数. 最后多加一项使用wmse损失函数优化LSTM模型.

我们使用了基本面条件对A股进行筛选. 采用两到三年数据训练, 后一年数据进行回测. 由于本文的标签是未来五日累计收益率, 故采用5日调仓的方式进行回测.

通过对比常用损失函数在2023年的回测效果得出结论: 使用MAD损失函数综合效果最佳, 2

https://bigquant.com/aistudio/studios/e19872c4-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work错在哪里？举例说明。

https://bigquant.com/codeshare/1e2b64b4-0a3a-4c86-b742-46a14e72ee0e

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在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

问题

这样方便模拟 运行时， 首日 stockranker 策略 买到满仓。（把上一交易日回测持仓买入）。比如 交易日为2022-10-20日时， 买入 000001 10万资金。多谢。

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解答

用data.current_dt接口，可以在主函数当中获取到当前时间，根据这个时间可以进行判断然后进行交易

问题

请问自定义Python模块中的模块参数在主函数里如何调用

解答

像这样函数传參一样传进去

问题

这个不应该筛选出close那列全大于100吗，为什么没筛选成功

解答

df=df[df.close>100]

问题

请问：可用数据字段、操作符、函数、表达式引擎在哪里查询？很多文档中的链接点不开，显示404.

1. 可用数据字段见 https://bigquant.com/docs/develop/datasource/deprecated/history_data.html
2. 可用操作符和函数见 `表达式引擎 <https://bigquant.com/docs/develop/bigexpr/usage.html>

解答

在因子使用目录下https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-OiBrF01UrA

问题

之前有工程师看过说是行情数据问题造成的抛错，我经过仔细排查 ，目前看到的现象就是在抛出错误时，当天的K线函数没有调起，我在K线函数中使用的print的内容没有被成功打印出来。

https://bigquant.com/experimentshare/183a165598984ca2920ea96920b3b65b

解答

重启开发环境，问题已经修复

发现trade函数可能有个奇怪的问题

同一个代码，我先买后卖，持仓一天就没有任何问题。改为先卖后买的话，我发现问题出在买回清仓的金额不能大于初始金额的50%。买回平仓的金额在初始金额50%以内的时候，就正常，超过了就不行。

我用cash_for_sell = context.portfolio.cash/3 来控制第一天卖空的量，如果设置为与portfolio.cash相等或者1/2，第二天就没法买回平仓。设为1/3，前几天可以（初始投资金额50%以内），超过了就不行。设为1/10，第二天买回平仓金额一直在50%以内就没问题，运行正常。

#context.order(context

问题

下面的策略使用自定义的“策略参数配置“模块配置持仓股票数量、持仓天数等策略参数，但是在滚动训练时，“初始化函数“打印出来的策略参数字典的结构和“策略参数配置“模块打印出来的策略参数字典的结构不一致，“初始化函数“打印出来的策略参数字典似乎是“策略参数配置“模块早期版本配置的策略参数字典结构。请教：

1、造成上述情况的原因和解决办法？

2、滚动训练时Trade模块“初始化函数“、“数据准备函数“、“盘前处理函数“究竟是怎样的内部运行机制？

3、本策略通过 “模型读取（深度学习）”模块（m1 模块）读取已训练好的固化模型对大盘指数进行预测，请教在滚动训练时能否使用这种固化模型获

问题

我按着5条线连出一个价值选股策略，发现报错context.data.data报错。这个问题是？要怎么改才能运行。

https://bigquant.com/wiki/doc/5-ReCMz2fgNk

策略

https://bigquant.com/experimentshare/36af2ed361fa44f3b316f46ea8260b24

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问题

有个疑问哈。

对于daily的回测来说， 策略里经常有 if data.can_trade(asset) then context.order(asset, 10000)。 但问题是，if里判断是今天这个股票是否可交易，到了明天要执行交易的时候，可能股票是停牌的。所以，这个IF THEN有实际价值吗？

解答

这个函数其实没什么用，之前的模版有用到，现在很少用这个函数了。

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函数的概念与图形

三角函数、指数函数、对数函数

函数运算

经济学中的常用函数

函数的概念

一般的，在一个变化过程中，如果有两个变量x和y，并且对于x的每一个确定的值，y都有唯一确定的值与其对应，那么我们就把x称为自变量，把y称为因变量，y是x的函数。

已经解决

问题

def bigquant_run(context):"""策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置和全局使用数据""" #输出关键日志 msg = "initialize:" context.write_log(msg, stdout=1)

运行时提示write_log不属于context对象的函数。

https://bigquant.com/experimentshare/648ff204e53d44059c2d726e9219cfa3

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https://bigquant.com/experimentshare/85eb463354e54a9695eddc0c570040e6

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