期货
期货量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的方法，主要应用于期货市场。这种交易方式通过先进的数学模型替代人为的主观判断，并结合计算机技术从历史数据中挖掘有效的交易规律，以制定交易策略。其核心目标是减少人为情绪的干扰，提高交易效率和成功率，实现稳定且可持续的盈利。 在期货量化交易中，交易者会依靠计算机程序对市场数据进行实时监控和分析，当市场条件符合预设的交易策略时，程序会自动执行买入或卖出指令。这种交易方式具有以下几个显著特点： 纪律性：量化交易严格按照模型的运行结果进行决策，避免了人为判断中的贪婪、恐惧等心理弱点，确保了交易的一致性和纪律性。 系统性：量化交易通过全面分析市场数据，捕捉多种可能的交易机会，而不是局限于某一特定方面。 套利思想：量化交易往往利用市场中的价格差异或波动来获取利润，体现了套利的基本思想。 概率取胜：量化交易不追求单次交易的最大收益，而是通过多次交易来实现总体上的盈利，体现了概率取胜的原则。 在实际应用中，期货量化交易需要交易者具备一定的数学、统计学和计算机编程知识。同时，由于市场环境的不断变化，交易者还需要定期对模型进行回测和调整，以确保其持续有效。 此外，值得注意的是，虽然量化交易具有诸多优势，但也存在一定的风险。例如，模型可能无法适应市场的极端波动，或者由于数据错误、系统故障等原因导致交易失误。因此，在使用量化交易时，交易者需要保持谨慎，并充分了解其潜在风险。
期货公司期货开户加一分，量大可交返
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可以对接自研量化平台
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更新时间：2023-10-25 02:06
期货市场基础特征抽取缺失数据
更新时间：2023-10-17 05:54
期货日内分钟K线图
问题
麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
策略
https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144
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更新时间：2023-10-09 07:36
示例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
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原来是这样的
instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]
start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod
更新时间：2023-10-09 07:06
HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易？
我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？
如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：
2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str
更新时间：2023-10-09 06:18
请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？
请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？我看数据文档说是2005年开始，但是用DataSource("bar30m_CN_FUTURE")
取30分钟线的时候发现2010年之前的数据是没有的，是我函数用错了吗，还是数据本身就是从2010年开始的
更新时间：2023-10-09 06:17
期货不能用代码列表这种组件吗？
输出：：：
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更新时间：2023-10-09 03:29
有期货相关的AI策略吗？
求一个范例，谢谢
更新时间：2023-10-09 03:24
怎么做股指期货的对冲回测
请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测
更新时间：2023-10-09 02:38
请教回测引擎使用
策略请求接口
order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)
- 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格
想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？
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更新时间：2023-10-09 02:28
配对交易在数字货币期货上的研究和实现
概览
- 时间序列和平稳性研究
- 配对交易研究
- 数据货币期货配对交易研究
(持续更新中)
时间序列数据
时间序列数据是单一变量按时间的先后次序产生的数据，是投资研究中最常见的一类数据。
如下为数字货币合约ETHUSDT的分钟行情数据，这是一个典型的时间序列数据
import dai
df = dai.query("""
SELECT close FROM cc_binance_future_um_bar1m
WHERE date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31' AND instrument = 'E更新时间：2023-10-01 09:41
深度学习在期货高频上的应用示例无法运行
问题
这个模型克隆后无法运行，和视频讲解也不太一样，能给个完整版本供学习吗？谢谢
https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-qihuo-shili-wXlpMm48hG
TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-2-55d0e540611d> in <module> 245 ) 246 --> 247 m20 = M.cached.v3( 248 input_1=m24.data, 249
更新时间：2023-06-20 06:50
230607 花隐林间
更新时间：2023-06-11 13:36
通道突破策略—布林带指标-期货日频
更新时间：2023-06-01 06:19
东方期货指标说明v1.0
账户指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日权益 | 交割单的balance |
| 当日手续费 | 交割单的fee |
| 当日风险度 | 交割单的risk |
| 当日手续费返还 | 交割单的fee_return |
| 当日利息 | 交割单的interest |
| 当日保证金 | 交割单的margin |
| 当日盈亏 | 按照profit+ interest + fee_return - fee 计算 |
| 累计盈亏 | 交割单的当日盈亏累计求和 |
| 累计手续费 | 交割单的fee累计求和 |
| 累计入金 |
更新时间：2023-05-31 11:04
东方期货指标说明v1.0
账户指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日权益 | 交割单的balance |
| 当日手续费 | 交割单的fee |
| 当日风险度 | 交割单的risk |
| 当日手续费返还 | 交割单的fee_return |
| 当日利息 | 交割单的interest |
| 当日保证金 | 交割单的margin |
| 当日盈亏 | 按照profit+ interest + fee_return - fee 计算 |
| 累计盈亏 | 交割单的当日盈亏累计求和 |
| 累计手续费 | 交割单的fee累计求和 |
| 累计入金 |
更新时间：2023-05-31 11:03
均线突破策略-期货快照
更新时间：2023-05-23 02:39
R-Breaker日内策略-期货分钟
更新时间：2023-05-23 02:30
网格交易策略-期货分钟
更新时间：2023-05-23 02:30
菲阿里四价策略 -期货分钟
更新时间：2023-05-17 06:36
期货return因子提取不了
更新时间：2023-04-11 07:37
用LSTM神经网络模型训练期货高频数据
高频交易经常被提起，却始终蒙着一层神秘面纱，仿佛那只是金字塔尖那一小撮人的玩物。今天我们就从期货高频数据下手，去揭开神秘面纱的一角，并尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测，抛砖引玉，希望能让对金融数据分析，量化交易，人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境打包好，做到开箱即用， 文末有获取方式，欢迎大家下载自己动手继续学习和研究。
先看我们最终的模型结果，在训练集和测试集上的表现：
下面开始探索数据。
交易时间
以本文要研究的螺纹钢（RB）为例， 与股票不同，期货不仅在工作日白天交易，很多品种还有夜盘， 每个交易日就是从夜盘开始计算的。
行
更新时间：2023-04-10 09:17
数据文档
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更新时间：2023-03-20 07:39
期货螺纹指数为啥连最简单的期货因子数据都提取不出来
[2022-10-16 22:47:42.510015] ERROR: moduleinvoker: module name: general_feature_extractor, module version: v7, trackeback: Exception: no features extracted.
更新时间：2022-12-20 14:20
期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
问题
麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
https://bigquant.com/experimentshare/93512e5017b14351bad305ae671ba44e
解答
目前基础特征抽取只适用于股票，期货的因子计算需要用数据源模块把行情数据抽出，然后通过衍生特征抽取来进行因子计算，请参照
[https://bigquant.com/experimentshare/1e60493
更新时间：2022-12-20 14:20