策略优化
策略优化在金融领域中扮演着至关重要的角色。它是指通过深入分析市场趋势、评估风险与收益潜力，以及应用先进的算法和模型，对现有的投资策略进行精细化调整和改进。这种优化旨在提高投资组合的回报率，同时降低不必要的风险暴露，确保资金的安全性和流动性。在当今复杂多变的金融市场中，持续的策略优化对于保持竞争优势和适应不断变化的投资环境至关重要。
常见问题
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-04-18 01:54
【历史文档】策略
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新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略回测-日频回测(Trade)
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更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略回测-回测模块详解
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更新时间：2025-02-27 02:34
RBreak日内策略-分钟
更新时间：2025-02-27 02:34
反转因子的精细结构
导语
在 反转因子的精细结构-研报复现 中，我们实现了反转因子，并结合StockRanker实现了一个简单的策略。本文展示如何再结合更多因子，一起训练和构建策略。
模块解释
- m11：输入我们要引入的其他因子
- m5：抽取基础因子
- m11：抽取衍生因子
- m12：合并反转因子数据和其他因子数据
查看模型特征权重
帮助我们更好的理解特征贡献度。数值越大的，表示因子
更新时间：2025-02-27 02:34
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2024-06-07 10:55
设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位
更新时间：2024-06-07 10:55
如何用catboost替换stockranker算法
问题
请教catboost的详细使用方法，对于原先使用xgboost或者stockranker的策略，如何用catboost替换掉xgboost或者stockranker?
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1US4y1n79r/?spm_id_from=333.999.0.0
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/c2422c6678a8
更新时间：2024-06-07 10:55
如何利用stockranker开发做空策略？
问题
我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
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策略源
更新时间：2024-06-07 10:55
【主题分享】市场风格变化时策略如何自动切换
策略源码
更新时间：2024-06-07 10:55
如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？
问题
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间：2024-06-07 10:55
如何从ndcg图上去寻找策略的优化方向？
问题
如何从ndcg图上去寻找策略的优化方向？什么样的ndcg曲线是最有效的？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1SF411q7nX?share_source=copy_web
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/4f51bbd25ff84ad1b99ca47be2712a2d](https://bigquant.com/experiment
更新时间：2024-06-07 10:55
强有效因子下的线性模型选股策略
备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。
{{membership}}
https://bigquant.com/codeshare/b6e80d6b-f5e0-4778-97cf-77fcadb7b488
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更新时间：2024-06-07 10:55
深度学习在期货高频上的应用
问题
深度学习在期货高频上的应用
策略源码
8月19日Meetup问题模板：
https://bigquant.com/experimentshare/f58dbfb388454407b8a2b99eb14cf1ea
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更新时间：2024-06-07 10:55
日线策略信号进行日内择时
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https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH
20210624 Meetup 策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1
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更新时间：2024-06-07 10:55
一阳穿多线的因子描述
更新时间：2024-06-07 10:55
如何使Ic与收益强相关
问题
假设同样的label下，IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升，怎么看待这个现象，怎么处理能让Ic与收益强相关呢？
视频
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更新时间：2024-06-07 10:55
63rd Meetup
量化模型：
- 如何通过python做出量化估值模型？
- 学习线性代数和解析几何对建立模型的优势是什么？
- 如何在XGboost中实现华泰研报关于有序回归作为损失函数和评价函数？
策略优化：
- 为什么策略的预测结果通常不是第一只收益最高？
- 为什么StockRanker的训练次数不是越大越好？
- 概率在量化策略中的应用如何合理化实施？
策略实盘：
- 如何快速判断策略是否能用于实盘？即未来也能带来收益
量化学习：
- 如何入门量化交易？
- 量化交易难度怎么样？
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双十一活动预热：
**徐啸寅
更新时间：2024-06-07 10:55
小市值策略
更新时间：2024-06-07 10:55
69th Meetup
因子组合
- 为什么因子IC、IR好，SR表现变差？
- 为什么SR好的因子组合后SR变差？如何提升因子组合表现？
SMA计算
- 如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标？
文寅斐老师专属邀请码：o9ipry
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更新时间：2024-06-07 10:55
追涨类策略的两个模型融合：一个预测上涨，一个预测下跌
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更新时间：2024-05-21 08:35
小市值策略源码
更新时间：2024-05-20 07:35
强化学习在金融市场中的应用（上）
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更新时间：2024-05-20 06:33
基金双均线策略
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以双均线策略为例，采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测
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更新时间：2024-05-20 06:13