策略优化

策略优化在金融领域中扮演着至关重要的角色。它是指通过深入分析市场趋势、评估风险与收益潜力，以及应用先进的算法和模型，对现有的投资策略进行精细化调整和改进。这种优化旨在提高投资组合的回报率，同时降低不必要的风险暴露，确保资金的安全性和流动性。在当今复杂多变的金融市场中，持续的策略优化对于保持竞争优势和适应不断变化的投资环境至关重要。

【历史文档】策略回测-回测模块详解

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间：2024-05-16 02:44

【历史文档】策略回测-日频回测(Trade)

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【历史文档】策略

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新版模版策略：

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新版数据平

更新时间：2024-05-15 09:26

反转因子的精细结构

导语

在反转因子的精细结构-研报复现中，我们实现了反转因子，并结合StockRanker实现了一个简单的策略。本文展示如何再结合更多因子，一起训练和构建策略。

模块解释

m11：输入我们要引入的其他因子
m5：抽取基础因子
m11：抽取衍生因子
m12：合并反转因子数据和其他因子数据

查看模型特征权重

帮助我们更好的理解特征贡献度。数值越大的，表示因子

更新时间：2024-05-15 02:10

RBreak日内策略-分钟

https://bigquant.com/experimentshare/31086300e98a48b3a70354898f56783a

更新时间：2024-05-15 02:10

我发现有的因子具有周期性，在有效的时候涨的特别猛

能不能在它有效的时候用它，无效的时候不用，或者在它无效的时候倒过来，或者滚动训练

更新时间：2024-05-14 13:26

我克隆网站上的xgboost策略小改了一下，不管怎么调整数据，收益率曲线形状都没啥变化，能帮我看看有什么问题吗

我看了最近的交易记录，也没啥变化。

https://bigquant.com/codeshare/7d61d0a4-468a-4472-b189-c4cc73c80b28

更新时间：2024-03-25 07:35

big trade下单问题

老版本的trade复制到big trade里这句话一直报错，请问要怎么修改

ranker_prediction = context.ranker_prediction[(

    context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d'))&(context.ranker_prediction.score>=0.4)\]

AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'ranke

更新时间：2024-03-19 15:26

为什么写的策略当天没数据，就没有卖出信号了

没有数据不能买入，为什么没有卖出

更新时间：2024-03-16 14:14

因子任务、模拟交易运行时alpha_hfpc_*系列因子尚未计算完成

如题。我的策略使用了这系列因子中若干关于订单大小的因子。

在今天因子任务运行的时间（17：37），这系列因子的值是空的

在我的前两个模拟交易运行时（18：30左右），仍然是空的

直到我的第三个模拟交易运行（18：49），才成功获取到了这一系列因子的值

（我的三个模拟交易任务每一个都依赖前一个，为了让运行时间错开）

我的模拟交易任务甚至勾上了全部标签。按理来说，应该在运行任务时，平台的因子已经全计算完了。

实际上这一现象我已经观察到很多次了，不过平常在因子任务的时候获取不到，在模拟交易运行的时候就获取到了，我感觉问题不大就没有反馈。今天格外的严重。这应该是个b

更新时间：2024-02-26 17:16

求问回测和实盘的日期使用问题

在大宽看了不少策略，有一个关于具体使用当天还是前一天数据的问题

比如B站视频中的稳健深小策略

#==================== 数据准备

today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')

time = data.current_dt

# 根据权重计算排序得分

today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)

today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending

更新时间：2023-12-14 07:34

如何把次日开盘数据加入策略？

如何把次日开盘数据加入策略？比如竞价金额，竞价成交量。开盘涨幅。

更新时间：2023-10-17 01:36

TRade（回测/模拟）报错怎么改

{w:100}

{w:100} 新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

更新时间：2023-10-09 07:12

未来函数问题

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT我看到知识库里有个大神有这个再次分类提高选股策略的方法。但是，在测试集中把return_5_day=(shift(close_0, -5)-shift(open_0, -1))/shift(open_0, -1)给当作特征写进去了啊，这岂不就是用了未来函数么？还是说我理解错了

更新时间：2023-10-09 06:06

如何优化策略？

请问：

比如，我开发一个策略，回测两年时间，前一年的表现很好，后一年的表现很差，那么该如何优化让策略长期表现一致呢？

谢谢

更新时间：2023-10-09 06:03

对抗学习：学习动态的技术交易策略

Learning the Dynamics of Technical Trading Strategies

作者：Murphy N. J., Gebbie T. J.

出处：Quantitative Finance, 2021-03

摘要

本文使用了一种基于对抗型专家的在线学习算法来学习，使财富最大化的零成本组合交易策略所需的最佳参数。该学习算法用于确定大量技术交易策略的动态，这些技术交易策略可以通过历史回测，并从约翰内斯堡证券交易所每日和日内数据执行的基础交易策略集合中形成一个聚合的投资组合交易策略。本文一个关键的贡献是：在每日取样和日内时间尺度上，使用一个新的假设检验来测

更新时间：2023-06-13 06:53