回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

进场逻辑：StockRanker是一个股票排序模型，根据历史数据对全市场所有股票进行排序，优先买入排序靠前的股票。

出场逻辑：优先卖出排序靠后的股票。

stock_num参数，该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )

hold_days参数，表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的，因为每天都要预测排序，每天都会有买入，相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。

stock_weights参数，表明每天要买入的股票各自的权重，排序靠前的股票权重越大，并非等权重买入。

可以加一个 模拟实盘运行时间 设置吗 ？或者 加一个模拟实盘 重跑按钮

我的一个策略依赖了，外网的一些 数据，这些数据是晚上12点更新的 ，我想等这个数据下载完，再跑策略

我的策略是当天开盘之后先卖出股票，再买入股票，可是在买入股票的时候，并不能把卖出的金额计算在可用资金内，实盘提示如图1：

图2显示账户前一日可用资金2万，当日预卖出2万，当日卖出后总可用资金

如何固化由tensorflow.keras.models创建的CNN模型到实盘?

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'str' object has no attribute 'read_pickle'

之前写了一个模拟实盘策略，上周还能正常跑的，到了星期五由于报错，我又重新发布了一下。但是发布之后，在一直试运行失败，看日志，日志也没显示任何报错信息。麻烦工程师小哥看一下

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=0

麻烦工程师小哥看一下

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

实盘上传策略文件时总是显示运行失败？

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ModuleNotFoundError                       Traceback (most recent call last)
/var/app/enabled/biglearning/module2/common/moduleinvoker.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so in biglearning.module2.common.moduleinvoker.ModuleInvok

查了好久，没有找到实盘的指导，大佬们请指导一下。

我知道这里要有图。 让我先装一下 资金量不大 好歹赚了点肉碎钱。

果然是低吸富三代。。。。反包是真爱！

不知不觉，龙头反包的策略我已经开源了一个多月了，不知道大家魔改之后有没有新的提高。

最近我又尝试了一种新套路叫做 龙头首阴反包 还有各种反包的新姿势。。。。今天终于让我吃到肉了。

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=59

研究结论

传统多因子模型采用月频调仓，但实盘中提高调仓频率会带来两个好处

一是减小技术类alpha因子的IC衰减

二是提高风控频率降低风险。随着2016年底开始的技术类因子失效

前者的作用减弱，但后者的作用仍在

固定月频的调仓模式忽略了月中组合的风险敞口变化，所以有必要在月中实施风险监控，提升组合的调仓频率，从而同时改善组合的收益与风险。动态调仓监控风险的核心策略是：在原有固定月频的调仓基础上，在月中每日监控市值因子的暴露情况，如果市值因子敞口超过一定的阈值，我们就在下一个交易日调仓，从而使得组合风险再次中性。

和固定周频调仓模式比，在市场低波动、组合风险敞口变化不大

AI-量化实盘一直是检验策略的唯一标准

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那反包多因子这个策略实盘一年效果怎么样了？

直接上图，不吹不黑，经得起时间的考验，经得住实盘的推敲。

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不同账号实盘效果

![{

作者简介

作者：shen1

简介：鼠、虎、主升浪等三个系列策略作者，已实现1+量化策略实盘

策略简介

今年8月份，市场整体行情较差，沪指跌了1.77%，深证指数跌了4.82%，创业板指跌了3.75%，虽然沪指跌幅较低，但市场上的个股跌幅较大。于是提出猜想：是否能找到比较抗跌的策略，使其在市场下行的时候，回撤较小？

策略的特点：在大盘下跌时，策略相对大盘比较抗跌，策略回撤相对小。

构建步骤

确定策略目标市场

策略的目标市场：中小板（波动率高，活跃度高，流动率高，做出alpha可能性高；且在反转时，上涨的幅度较大）

构建策略核心因子

2个技术指

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祝大家五一快乐，账户长虹！

听说有一群人偷偷赚麻了，麻了，他们怎么做到的 人均月20收益？？！

某聊天：4月最后一天市场发钱 ，人群满仓10CM！

**朋友跟我说：这个月少

谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，

各位大佬，请问如何修改策略中的实盘初始资金？有个策略初始资金是100W，我希望调成10W。请问哪位有办法告知下谢谢

紧急求助，答案采纳100元相赠

问题

线下运行正常，怎么办

（开始日期和结束日期有值和无值都不行）

麻烦帮忙看下。

解答

建议把策略或者报错分享一下，这样描述没法定位问题。

试运行失败的话，可以点进策略里头，看看策略日志的报错是什么

问题

麻烦工程师小哥解答一下，谢谢

解答

在预测集上，拖入一个 A股股票过滤的模块，可以参考 热情用户cuex的解决办法：策略配置时添加A股股票过滤，上市板块选择上证和深圳

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问题

模拟实盘参数中的交易日期如何添加到自定义模块中，作为自定义模块的一个参数呢？

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解答

把代码列表的输出当做自定义模块的输入，取日期就可以了

问题

EMO鸟

问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回