风险控制

https://bigquant.com/codeshare/3b5c66d6-ed5b-46a0-8dc6-3a48cc76a482

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https://bigquant.com/codeshare/95ccec07-798d-4e66-a488-e239a0a58d79

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/0062e380d1b5400ca5fe4522ac948649

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在默认的AI策略里，交易股数并不是整百，这和实际交易确实有一些不同。之所以这样做，是因为回测主要是验证思想，不想让资金管理、风险控制影响最初的策略思想。

但是，用户是可以手动修改代码，达到整百下单的目的的。

具体方法是修改handle_data函数里交易接口API，同时修改回测类型为：真实价格回测。相关文档可以参考：回测与交易引擎。具体要修改的位置为回测模块trade中的主函数，截图如下： ![image|572x355](/community/upload

导语

主要思想：对已有的持仓和要买入的股票名称每天判断是否含有ST或退，并及时卖出/阻止买入

步骤

• 增加M9、M10提取股票名称传入回测引擎；
• K线处理函数把当日持仓数据连接上传入的股票名称；
• 在调仓时先判断卖出ST、退市股；
• 正常处理调仓，判断是否重复卖出；

策略源码

[https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb1605b](https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb160

https://bigquant.com/experimentshare/90893ae479534a35b18333465ba620b2

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https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

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https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

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https://bigquant.com/experimentshare/14142aa9e6dc4695bb326e88942d7661

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策略案例

AIStudio3.0.0分钟数据获取请转移至:

https://bigquant.com/wiki/doc/5yig6zkf5pww5o2u6i635yw-6fK4a8ZOZx

[https://bigquant.com/experimentshare/893162aea1dc4c4f953f670293646709](https://bigquant.com/experimentshare/893162aea1dc4c4f953f6

若想在AIStudio3.0.0种复现这个策略, 请空降:

https://bigquant.com/wiki/doc/rpsai-lgPnmWzLkq

问题

如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?

讲解

1988年，欧奈尔将他的投资

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/9fa4d332095143b598308c57de203788

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策略介绍

本文将介绍经典的ROE策略，并通过编写简单的策略示例进行回测。

ROE策略是一种常用的财务分析和投资策略，特别在股票投资领域。它主要基于公司股本回报率的高低来评估和选择投资对象。

高ROE公司通常具有较强的盈利能力：

• 高ROE表明公司能以较少的股东权益产生更多的利润，意味着公司经营效率高，盈利能力强。

高ROE公司通常具有良好的管理和业务模式：

• 高ROE通常反映了公司管理层的优良管理能力和成功的业务模式，使得公司在竞争中具备优势。

高ROE公司通常具有较高的股东回报：

• 因为高ROE代表公司可以用股东的投入资金获得更高的收益，这

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

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https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

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新版数据平

导语

很多朋友都在尝试使用平台的分钟数据，下面介绍一下分钟数据的读取与分时策略的构建。

分钟数据的读取

• 股票分钟数据，以000001.SZA为例：

df1 = DataSource('bar1m_000001.SZA').\
            read(start_date='2015-01-01',end_date='2015-05-01').set_index('date')

ATR即平均真实范围（Average True Range）是由著名的技术分析大师J. Welles Wilder Jr.在1978年提出的，主要用于衡量市场波动性。

ATR是衡量资产价格波动性的指标，表现为价格在一定时间内的平均最大波动范围，主要反映价格波动的强度。

计算方法：

ATR计算基于一定时期内的真实波幅（TR）平均值。

真实波幅（TR）考虑

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较大反弹潜力的公司，旨在构建一个具备长期价值回归潜力的股票组合，符合稳健的价值投资理念。

因子介绍:

• 总市值（total_market_cap）: 该因子用于衡量公司的整体规模，是衡量公司在资本市场上影响力的重要指标之一。通常市值较大的公司具有较强的市场稳定性和抗风险能力，因此

策略介绍

该策略是一个质量投资策略，即基于公司质量指标选择股票

在这里，我们将质量因子（score）定义为盈利能力（Profitability） + 成长性（Growth） + 安全性（Safety）

• 盈利能力指标由资产毛利率GPOA，ROE，ROA，资产流动资金比CFOA，毛利率GMAR，应计项目情况ACC组成
• 成长性指标包含ROE同比增长、每股收益同比增长、毛利润同比增长、经营活动产生的现金流同比增长
• 安全性由中证1000指数的22日BETA系数、杠杆组成

策略流程

1.股票池过滤：剔除ST、退市、停牌股、北交所股票

2.筛选条件：上市天数大于270