聚宽投资 王恒鹏：《量化团队内部协作的实践探索》文字实录

图片4月29日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布，并在深圳举办发布会。聚宽投资合伙人王恒鹏出席会议并作题为《量化团队内部协作的实践探索》的演讲，我们对文字进行实录，以飨读者。 图片

《2021中国量化投资白

由iquant创建，最终由bqadm更新于

伦敦证券交易所：海外量化趋势与另类数据最佳实践

摘要

“5月17日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》成渝专场顺利举办，伦敦证券交易所资深技术专家卓坤庆以《海外量化趋势与另类数据最佳实践》为题发表演讲，我们对文字进行实录，以飨读者。”

正文

由small_q创建，最终由bqadm更新于

高频数据因子研究系列

报告摘要

  • 传统多因子选股

    在国内A股市场，传统的多因子量化选股模型得到了广泛的应用，在实际表现中，传统的多因子模型在过去几年中也表现出较为稳定的超额收益率。但随着传统多因子模型应用越来越广泛，历史长期有效的因子逐渐失效，对新因子的挖掘提出了迫切的需求。

  • 新因子挖掘

由qxiao创建，最终由bqadm更新于

技术指标

重叠研究（overlap studies）

SMA

参数说明

talib.SMA(a,b)

a:要计算平均数的序列；b:计算平均线的周期。表示计算a的b日移动平均

close = data['close'].values SMA = talib.SMA(close

由small_q创建，最终由bqadm更新于

指数成分股调整预测：沪深300、中证500、上证50 中泰证券

注：报告选自中泰证券_20181112

报告摘要

按照指数编制规则，参考股票交易数据及财务数据，对成分股调入调出情况进行预测。（中证指数专家委员会一般在每年 5 月和 11 月的下旬开会审核指数样本股，样本股调整实施时间是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一个交易日）。

截

由vampire7777创建，最终由bqadm更新于

事件驱动策略（基于ST洲际的思考）

近期事件

ST洲际：目前没有天然气业务，能不能摘帽还要看年报。

9月12日晚上，洲际油气股份有限公司公告表示，该公司当日注意到网络题为《一场脱口秀带火“600759”！股民坐等开盘，发生了什么？》的报道，引发市场关注。ST洲际表示，截至目前，该公司生产经营未发生重大变化。请广大投资者理性投

由small_q创建，最终由bqadm更新于

量化头部企业急招岗位！！开发岗位！！

SLam_Pan

通过这上面可以加到我哈！

一、交易清算开发工程师 工作职责：

  1. 清算系统的开发与日常运维、问题排查，设计数据检查、监测流程与节点，确保系统稳定运行；
  2. 与交易、数据等内部部门及外部托管等机构充分有效沟通，提供数据支撑；
  3. 其他数据组开发需求、参与公司整体IT架构版

由slam1创建，最终由bqadm更新于

全球因子异象检验：真的一旦发表就失效?

因子是量化策略的关键，量价因子被大家使用的最多，但是随着多越多的人不断的挖掘因子，因子失效成为我们关注的问题了，那么因子多久会失效呢？看到一篇来自量化藏经阁的文章，分享给大家：

报告摘要

美国市场的因子发布后失效现象 因子的样本外失效问题一直成为近年来学界研究热点。McLean和P

由hardsum创建，最终由bqadm更新于

A50:外资聪明钱们的“隐形斗篷”？

本报告分析师

任 瞳 SAC职业证书编号：S1090519080004

崔浩瀚 SAC职业证书编号：S1090519070004

引言

“这只产品不仅进一步巩固香港作为全球投资者进入中国市场的门户角色，也标志着我们在促进中国资本市场进一步国际化方面迈出了重要一步。” ——香

由qxiao创建，最终由bqadm更新于

九坤王琛：大数据+AI算法时代

2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。会中九坤投资创始人王琛发表了《数智时代量化投资的演进与挑战》的主题演讲,从量化投资的数智演进、九坤在数据与智能方面的实践、未来量化投资数智发展中面对的挑战和瓶颈三方面阐述量化行业发展。

在王琛看来,量化投资

由qxiao创建，最终由bqadm更新于

温水煮青蛙：股价信息连续性与动量效应【集思广译·第22期】

报告摘要

“温水煮青蛙”理论

有限的认知精力使得投资者无法及时处理市场上发生的所有信息。通常来讲，相较于突发的、剧烈的变化，投资者对于温和的、小幅的变化通常更加不敏感。受此启发，我们提出一种“温水煮青蛙”（frog-in-the-pan）理论。该理论认为如果两只股票过去一段时间的

由qxiao创建，最终由bqadm更新于

贝莱德2022年全球展望

引言

我们正在进入一个不同于过去半个世纪的新市场体制。 我们看到又是一个股票收益为正的年份，同时又是一个债券下跌的年份债券的下跌。我们认为，由于新的病毒株，经济活动的有力重启将被推迟，但不会脱轨。中央银行（指美联储）将开始开始加息，但对通货膨胀仍然比较宽容。我们看到通货膨胀 定在科维德之前的

由crisvalentine创建，最终由bqadm更新于

【华泰金工林晓明团队】人工智能50：再探cGAN资产配置

摘要

系统梳理条件生成对抗网络（cGAN）应用于资产配置的方法论和实证结果

本研究系统梳理条件生成对抗网络（cGAN）应用于资产配置的方法论，并提供相对全面的实证结果。依据预测对象分为收益协方差预测和均值预测两条主线展开。每一条主线内部，依次介绍预测方法、预测准确度评估和实践应用。在国内资

由qxiao创建，最终由bqadm更新于

幻方量化人工智能投资实践讲解

人工智能投资时代到来了吗？未来基金的将没有投资经理。幻方量化CEO陆政哲介绍幻方人工智能量化投资实践：什么是人工智能，人工智能的发展与应用，当前人工智能投资的实践案例，幻方在人工智能投资上的发展和人工智能投资的挑战与未来。

[https://www.bilibili.com/video/BV1zD

由qxiao创建，最终由bqadm更新于

锐天徐晓波｜量化嘉年华直播实录，干货满满

以下是直播实录

谢谢大家，今天非常荣幸能够参加量化投资与机器学习公众号的举办的这场量化活动。今天我分享的主题是《金融科技与量化交易的中国实践》。

首先，做一个简单的自我介绍。我从05年到09年在北大就读物理学，毕业之后去了美国，12-13年在Citadel从事美股高频交易，工作一年多后就

由crisvalentine创建，最终由bqadm更新于

2022”ESG“趋势观看-MSCI（明晟）

简介

关于未来，过去能告诉我们什么？

十年前，当我们首次发布年度ESG 值得关注的趋势时，气候变化以及人力和自然资本的价值都上榜了。这些主题一直经久不衰，以一种或另一种形式出现在每个年度趋势中——观看随后的分期付款。其他趋势来来去去：其中，税收公平和数据隐私作为新出现的问题，可能看起来很小

由crisvalentine创建，最终由bqadm更新于

分页：第1页第2页第3页第55页
{link}