股票主动投资组合管理思想和框架

这是关于股票主动投资组合管理的第一篇教程。在开始介绍正式内容之前，我先简要简要说一下《Alpha系列》的初衷。

近年来，随着国内大数据和人工智能的迅速崛起，量化交易领域也有了长足的发展。 从原来的指标驱动型程序化交易，演化到现在的以机器学习、人工智能为代表的新型量化交易。同时，量化交易的门槛与过去

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量化交易为什么要用因子投资？

在量化交易中，我们常听到和看到因子是量化研究中关键的一环。一个量化策略是5个因子的效果好，还是50个因子的效果好？因子之间有什么样的关联和差异？对量化交易策略收益的影响如何？那么因子投资是什么？为什么量化交易要用因子？

我们可以将投资决策因素看作是营养对食物的影响。根据营养成分，您可以决定食用哪种

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MACD指标量化选股技巧

MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种常用的技术分析工具，用于识别

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ATR指标的用法

ATR即平均真实范围（Average True Range）是由著名的技术分析大师J. Welles Wilder Jr

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常见运维

免费用户限制免费机器配置

在aiflowapiserver 增加或者修改环境变量 USER_FREE_SERVER_COUNT

注意：数字为字符串

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0a09e5c2-a8e3-4da3-a0e5-e913fa1

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套利策略

策略逻辑基础

套利股票：华虹半导体（01347.HK）与中芯国际（00981.HK）。

均值回归原理：主营业务高度相近的股票（同为半导体制造龙头）存在长期估值锚定效应。当短期价格比偏离历史均值时，市场套利力量将推动其回归合理区间。

后复权价格必要性：采用后复权价格可消除分红、拆股

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数据任务标签

1. 数据任务输出标签

若因子任务和模拟交易任务有特定的依赖标签，请查看以下表格：

中文名 英文名(dai) 输出标签
全年交易日历 all_trading_days
交易日历 trading_days

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了解AIStudio

AIStudio是BigQuant平台以AI为核心的Cloud IDE，可以用于量化投资数据分析、因子挖掘、模型训练、回测和交易，以及更广泛的程序开发和AI模型开发训练等。

[/wiki/static/upload/31/315c1087-6d07-491a-90ef-43e717997077.m

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【旗舰版】使用本地VSCode连接到 AIStudio

介绍

通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio，在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。

注意：本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。

此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s

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DAI SQL 函数列表

操作符

函数名称 描述 例子
+ 加法 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE
- 减法 `1 -

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新版因子实现

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

老版因子 新版因子 字段描述
adjust_factor_* 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj

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多因子选股策略

策略逻辑与因子构成：

该策略的核心在于构建一个综合评分 (score)，该评分由四个关键因子的标准化排名 (c_rank) 加权计算得出：

  1. 因子 1：平均净资产收益率 (roe_avg) - 权重 30%
    • 含义： 衡量公司利用股东资

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策略模版/Demos

BigQuant策略模板库旨在帮助用户快速开始并优化他们的量化投资策略。无论您是初学者还是经验丰富的投资者，我们的策略模板都能提供从简单到复杂的多种投资策略选择。这些模板涵盖了基础策略、中级策略和高级策略。

  • 基础策略模板：适用于刚开始接触量化投资的用户，例如简单的移动平均线交易策略。

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202-本地文件上传

介绍

  • 本地上传csv文件并读取
  • 和其他数据联合使用

实现

dai处理文件

  • 生成一个csv文件作为测试，包括日期、股票代码、当日涨跌幅。
  • 使用dai直接操作csv，如果是本地csv文件则直接拖拽至资源管理器。

![](/wiki/api/attachme

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117-TALIB指标策略

简介

本系列文章为大家介绍了技术分析指标，并且介绍了一些常见的使用技术指标构建的策略

量化投资中的技术分析

量化投资是通过数学模型和算法对市场数据进行分析和交易决策的投资方法。技术分析（Technical Analysis）是量化投资中的一个重要分支，旨在通过分析历史价格和

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117a-TALIB指标选股策略

策略介绍

该策略是一个TALIB指标选股策略

买入条件是（1）今日开盘价大于昨日收盘价；（2）5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票

买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日卖出。

策略流程

  1. 股票过滤：剔除ST、停牌股、北交所
  2. 筛选条件：上市天数大

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117b-基于MACD指标的事件策略

策略介绍

该策略是一个典型的事件策略，事件策略和选股策略是有本质上的区别的，事件策略的基本思想是，对于特定的股票，什么时候该买，什么时候该卖，本文介绍了一种基于MACD指标的事件策略

具体来说，MACD包括三个指标：

  • MACD（平滑异同移动平均线）：MACD线是短期指数移动平均线（通

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303-如何固化XGBoost模型并调用|模型固化

简介

由于深度学习中牵扯到Dropout和随机种子等多处随机项，因此如果无法固化模型，当缓存丢失后会模拟交易/回测会触发重新训练，导致模型变化，本文主要讲究如何使用XGBoost模型开发AI策略的过程中的相关技术。

保存模型的好处：

  1. 模型固化，每次模型的预测结果一

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114-交易引擎中设置止盈止损与大盘风控逻辑

策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的，就是一个简单的小市值策略

  • 剔除上市小于1年的新股、剔除ST股票、按照市值排序
  • 等权持股30只、持仓5个交易日

策略实现

1. 止盈止损

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127-期货布林带通道突破策略-日频

策略简介

布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略，它利用布林带（Bollinger Bands）指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成：中轨线、上轨线和下轨线。具体来说：

  1. 中轨线（Moving Average）：通常为一段时间的简单移动平均线（

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缺失值处理

在使用“输入特征（DAI SQL）”提取数据的时候，可能会遇到缺失值的问题，缺失值的出现可能是因为原始数据表中有缺失值，也有可能是表达式计算的过程中产生了缺失值

对于缺失值，我们主要有两种处理方式，缺失值删除，或者缺失值填充

1. 缺失值删除

要想将缺失值剔除，只需要在“

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🌟201-数据与策略分享

介绍

  • 构建和管理自己的数据与因子
  • 分享到策略社区并保护核心逻辑
  • 支持数据付费订阅
  • 支持他人克隆策略，每日获取信号

技术方案

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=be72745b-dff3-4d11-918a-0dec5f5

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