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更新时间：2024-06-07 10:55
本期提问者：bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb
利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤：
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【此文档为旧版策略】具体可参考新版文档：
https://bigquant.com/wiki/doc/103-ai-LpsqDhu8mG
https://bigquant.com/experimentshare/dd9cff01459a41f9be40d7e660164795
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AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：
https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd
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如何实现分钟级的10%止盈， 5%止损？
https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?share_source=copy_web
[https://bigquant.com/experimentshare/43fe937ce35243aba7ce77b2f026c6ff](https://bigquant.com/experimentshare/43fe937ce3
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我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
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备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。
{{membership}}
https://bigquant.com/codeshare/b6e80d6b-f5e0-4778-97cf-77fcadb7b488
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大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后，市场开始用“因子”来解释资产的投资回报，不同因子的开发和基于因子的配置模型逐渐受到市场的关注。随着科技在金融领域的应用，基于MPT、大数据和人工智能的配置模型(智能投顾)正在被广泛使用于个人资产配置上。 未来大数据+机器深度学习或将打破人类认知局限，将我们带入资产配置4.0时代。
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freestyle996+追涨策略的关键因子一般有哪些? 如何选择和使用?
https://www.bilibili.com/video/BV1K24y117Tu/?spm_id_from=333.999.0.0
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