风险管理

从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。

问题

bqycj54n+如何进行风险管理和风险预警？

解答

个股

个股盈亏平仓

个股风险指标预警，平仓（双均线死叉、N日动量小于0.9等等）

构建策略时对冲市场风险（买入股票的同时，做空股指，或者相关期权等）

不全仓买入股票，留底仓买入货币基金，债等无风险收益产品

\
大盘

大盘风险指标预警，平仓（双均线死叉、N日动量小于0.9等等）

大事件预警等（舆情，新闻等）

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Bm4y1w7K6/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_s

更新时间：2024-06-07 10:55

强有效因子下的线性模型选股策略

备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。

https://bigquant.com/codeshare/b6e80d6b-f5e0-4778-97cf-77fcadb7b488

更新时间：2024-06-07 10:55

Q1-@james:有什么另类的标注可以推荐下？

https://bigquant.com/wiki/doc/-0kcMgSnQXw

https://bigquant.com/wiki/doc/rengongzhineng-xilie-ershijiu-shouyi-linglei-biaoqian-zhengquan-fuben-xRMNFmmg00

{w:100}{w:100}{w:100}

更新时间：2024-06-07 10:55

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/6dbc5eb845fe48d0a8b61e60785cf762

更新时间：2024-06-07 10:55

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1p14y1K7mp/

介绍

{w:100}{w:100}{w:100} ![{w:90}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=c07884e1-08b3-4073-9bf2-9ebca5efc0

更新时间：2024-06-07 10:55

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ

策略源

更新时间：2024-06-07 10:55

上涨和下跌预测的stockranker模型组合（卖出）

https://bigquant.com/experimentshare/962ef5e58f1e41acbeecaa0161fc56c6

更新时间：2024-06-07 10:55

资产配置理论及其演进

大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后，市场开始用“因子”来解释资产的投资回报，不同因子的开发和基于因子的配置模型逐渐受到市场的关注。随着科技在金融领域的应用，基于MPT、大数据和人工智能的配置模型(智能投顾)正在被广泛使用于个人资产配置上。未来大数据+机器深度学习或将打破人类认知局限，将我们带入资产配置4.0时代。