已解决
更新时间：2022-04-28 06:59
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更新时间：2022-04-18 02:07
更新时间：2022-04-11 11:00
更新时间：2022-03-04 06:58
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更新时间：2022-03-02 07:02
更新时间：2021-12-14 13:18
更新时间：2021-12-14 13:18
导语：本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
我们先看一个AI策略，以下是完整的策略代码。
https://bigquant.com/experimentshare/eb2f4ca3f7c0474c95341ae1202cac0f
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更新时间：2021-12-14 13:11
更新时间：2021-12-14 13:08
在基金产品实际运行管理的过程中，基金绩效评价具有较 强的现实意义。基金公司管理者对基金经理的业绩考核、 基金经理对历史业绩的原因分析，都需要以科学的绩效归因和 评价模型为依据。
早期的基金评价主要评价基金的收益、超额收益、夏普 率、最大回撤等较为直观的指标。对基金的风格类型、收益来 源、选股能力、风险控制等方面还没有较为客观的评价。在实 践过程中发现，这种方式对于不同主题、不同风格类型的基金 经理的评价缺乏客观性。例如 ：一只策略为单纯买入小市值股 票的基金，在 2014 年到 2015 年间，能够取得非常可观的业绩，在许多指标上的表现也可能较为优秀。但是这样的基 金其实存在非
更新时间：2021-11-26 07:56
更新时间：2021-09-08 03:03
更新时间：2021-07-30 08:12
本代码完整版一共包括三部分：数据、算法、回测交易。 由于该策略与机构有一些合作，我们只放出了数据和算法。希望大家能够理解！
https://bigquant.com/experimentshare/5a93201876eb401e998867e0b5106175
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更新时间：2021-07-30 08:09
更新时间：2021-07-30 07:26
更新时间：2021-07-30 07:26
更新时间：2021-04-22 02:46
当前应用于NLP领域的Transformer，结构过于庞大，并不适用于股票数据（开盘价，收盘价，最高价，最低价，等）这样的时序数据，因此，本文提出一种简化的适用于股票数据的Transformer结构，其根据时间嵌入的思想构建，能很好的应用于量化选股中。下面以一个例子来介绍用于股票数据的Transformer体系结构，以及
更新时间：2021-02-03 07:05