CTA多因子研究系列探索--偏度因子

摘要

在很多海内外文献中，均提到了在商品中偏度因子可以产生正收益。从表面上，偏度因子只是对行情描述的因子，它并不具备明显的经济学意义，更多的，人们认为偏度因子只是涵盖了一些交易层面的信息，通常预示着行情“涨过头”或者“跌过头”．但实际上，偏度因子一方面对投资者的效用函数有着一定的影响

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组合优化器是宽邦科技为满足机构投资者对于股票组合优化、绩效归因、风险控制和指数增强需求而提供的一款优化器。

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  2. 每日初始化：T.PORTFOLIO_OPTIMIZERS.get_today_factor_data 3

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