AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：

2021-AI量化Meetup导览

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a

7月16日Meetup模板案例:

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/0aae2066f74e475ba198a6f79757c03f](https://bigquant.com/experimentshare/0aae2066f74e47

问题

请问通过单因子分组收益发现很多因子都是非线性因子，比如说，我分10 组，最大收益不在头尾，在中间，我该怎么把这个单因子中间收益高的分组调整到头尾，然后作为一个因子使用，例如return_5这个因子做单因子分析，调仓周期为一天，分10 组，测试时间为半年，出来的最大值在中间左右，应该怎么

策略案例

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看视频

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更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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看视频

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问题

如果想在模型中强化某个因子,用同样的数据，不同的列名称，是否可以起到强化作用？一般可以通过一些什么手段来强化某个因子，取对数，峰度、偏度是否可以？

视频

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问题

多策略风险配置模块如何根据多个模拟运行的策略(包括自己开发的和订阅的)的收益曲线的斜率变化率或者夏普比率变化率进行多策略动态仓位分配，以使得集成后的总策略表现更为稳健。

参考

用API获取模拟交易持仓数据

视

问题

如何构建日历周线级别因子，比如5周均线（成交量，收盘价）；从每个当前日往前数，构建5日周期因子，（比如量价的5日周期的5日均线）

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?share_source=copy_web](ht

问题

有什么办法可以让storanker模型在预测的模块对预测的股票使用排序rank.desc()和aesc()，让模型同时买入因子最大的，和因子最小的做对冲?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=6](https:/

问题

最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=

问题

请教一下bigtrader中如何把日线级别AI策略的信号，读取出来，然后进行日内择时止盈止损

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=4&share_source=copy_web](https://www.bili

问题

如何设置交易逻辑改成策略交易的第一天买满仓然后逐步轮仓

视频

（2：50开始）

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vide

问题

如何在可视化中对stockraner训练的特征因子进行划分，因为实际中有的因子不一定表现好的在头部和尾部，我希望能取到中间那部分的value,比如我希望截取 return_0这个因子的中间那部分0.5分位数的那部分数据进行训练，应该怎么对因子进行修改呢？是否用all_quantile(

问题

如何利用做T思路在价值股里获得超额收益——以长江电力为例

视频

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问题

高频回测模块择时策略

\

视频

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问题

国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？

视频

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问题

在回测引擎里是否可以支持一种模式，可以设定以策略的最大可回撤空间 来 控制开仓的仓位这样的函数?比如我采用cppi的仓位管理的手段进行设置初始化最大开仓仓位权重?

视频

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问题

有没有办法通过可视化的方式提取某个板块和概念的股票涨跌幅进行统计，并做成因子?

视频

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问题

有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位，底仓不卖，做一个网格交易类型的择时交易策略呢？

视频

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问题

如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模，特征上需要做什么变化

视频

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