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问题

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1N7nJ/

策略相关

A：[WA

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视频详解

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因子相关性分析

问：怎么测试因子的相关性及进行因子开发？因子有效性的最简单检验方法有

策略案例

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20210624Meetup 策略模板

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大盘指标：

1. 均线系统：均线系统是最常见的择时工具之一。短期均线上穿长期均线时，可以视为买入信号；短期均线下穿长期均线时，可以视为卖出信号。例如，使用5日均线和20日均线进行操作。
2. 趋势判断：可以通过观察大盘指数的走势来判断市场的趋势。当市场处于上涨趋势时，一般看好大盘，可以适当增加持

问题

ahsing+想问一下如何在bigquant环境下复现rsrs指标

解答

• rsrs指标

  取前N日最高价与最低价

  线性回归，找到beta值即，rsrs斜率指标值

• 可以通过平台因子表达式构建

视频

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策略案例

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

策略案例

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问题

请问通过单因子分组收益发现很多因子都是非线性因子，比如说，我分10 组，最大收益不在头尾，在中间，我该怎么把这个单因子中间收益高的分组调整到头尾，然后作为一个因子使用，例如return_5这个因子做单因子分析，调仓周期为一天，分10 组，测试时间为半年，出来的最大值在中间左右，应该怎么

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] <https://b

7月16日Meetup模板案例:

策略案例

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看视频

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

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看视频

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问题

如果想在模型中强化某个因子,用同样的数据，不同的列名称，是否可以起到强化作用？一般可以通过一些什么手段来强化某个因子，取对数，峰度、偏度是否可以？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1XD4y1H7y8/](https://www.bi

问题

多策略风险配置模块如何根据多个模拟运行的策略(包括自己开发的和订阅的)的收益曲线的斜率变化率或者夏普比率变化率进行多策略动态仓位分配，以使得集成后的总策略表现更为稳健。

参考

用API获取模拟交易持仓数据

视

问题

如果一个因子的区分度比较大，但是IC值的最小分位和最大分位，不对应最小值或最大值，而是第二或第三分位为最大值，这种情况下，是不是就不是一个好的因子呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Jd4y1V7fx/](https://ww

问题

在很多文章中提到因子暴露，这里的“暴露”怎么理解？

参考

一般来说提到某种资产在某个因子的暴露，指的是资产收益相对于因子收益的敏感度

构造股票池：获得计算日当天全部A股的名单，并从中剔除掉ST股、停牌股票和上市不足1月的新股。 获取股票池中股票的最新市盈率：获取上一步构造的

8月19日Meetup模板：

[https://bigquant.com/experimentshare/197d42ad1f5d44a59006e85947ea6757](https://bigquant.com/experimentshare/197d42ad1f5d44a59006e8594

AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：

2021-AI量化Meetup导览

策略案例

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参考文献

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