投资组合优化

投资组合优化是从金融角度出发，通过多元化的资产配置以降低风险并寻求最大化收益的过程。它涉及对不同资产类别的深入理解和前瞻性市场分析，以确定最佳的投资组合权重。通过现代投资组合理论，如马科维茨投资组合理论（MPT），投资者可以利用资产的历史回报和波动率数据，量化不同资产间的相关性，从而构建出具有理想风险-收益平衡的投资组合。在优化过程中，还需考虑投资者的风险承受能力、投资期限和市场预期等因素。持续监控和定期调整是优化投资组合不可或缺的部分，以确保投资组合与市场环境和投资者目标保持一致。

接口

bigchart.Chart 定义建议 Chart文档

对于HeatMap（热力图）的 _type=”heatmap” 和 series_options：

bigcharts.Chart(
    ... 其他参数
    # 【设置图表类型】图表类型，具体参考各类型图表
    type_ = "heatmap",
    
    # 热力图中y传入的数据轴必须是两项，第一项表示的是y轴坐标轴的刻度数据第二项表示的

更新时间：2025-04-24 04:04

Dai读取高频因子构建一个简单的多因子策略

https://bigquant.com/codeshare/5cc967b1-9dd1-45ef-a021-3194dd0c1e4f

更新时间：2025-04-24 03:44

Dai读取高频因子构建一个简单多因子策略

https://bigquant.com/codeshare/3b5c66d6-ed5b-46a0-8dc6-3a48cc76a482

更新时间：2025-04-24 03:43

A股量化择时研究报告：金融工程，战略做多不变-广发证券-20200329

/wiki/static/upload/0d/0dcd4d85-27e0-494c-85a8-911e809ac2bc.pdf

更新时间：2025-04-24 03:36

A股量化风格：小盘反转风格显著，价值风格修复-广发证券-20200330

/wiki/static/upload/a9/a9f67316-1655-4c37-83a6-daa476619adf.pdf

更新时间：2025-04-24 03:36

华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨-华泰证券-20200407

/wiki/static/upload/73/7387f8bc-3d1b-4b37-ad6d-7e0d5ddcf4b2.pdf

更新时间：2025-04-24 03:36

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/0062e380d1b5400ca5fe4522ac948649

更新时间：2025-04-24 03:35

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/0f5a773d39184d73bec6520dccad7ee8

更新时间：2025-04-24 03:34

主动投资管理定律（基本篇）

https://bigquant.com/experimentshare/5ffea17cf0ca4e78ab50a84762c2b596

更新时间：2025-04-24 03:23

Alpha系列-因子模型

https://bigquant.com/experimentshare/d10e7682969747bbb8c297180a844c7b

更新时间：2025-04-24 03:23

运用风险平价策略投资

风险平价策略的产生及概念

产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等传统的资产类别，仅有少数人利用了高收益债券、投资级债券及新兴市场债券的利差。2008年，AQR首次推出了其他风险因子otic/Alternative Risk Factor）,将对冲基金等作为该策略资产组合的一部分。

概念：基于目标风险水平，有多种e资产构成投资组合，并给组合中的不同资产分配相同的风险权重的一种投资策略。

更新时间：2025-04-24 03:23