投资组合优化
投资组合优化是从金融角度出发，通过多元化的资产配置以降低风险并寻求最大化收益的过程。它涉及对不同资产类别的深入理解和前瞻性市场分析，以确定最佳的投资组合权重。通过现代投资组合理论，如马科维茨投资组合理论（MPT），投资者可以利用资产的历史回报和波动率数据，量化不同资产间的相关性，从而构建出具有理想风险-收益平衡的投资组合。在优化过程中，还需考虑投资者的风险承受能力、投资期限和市场预期等因素。持续监控和定期调整是优化投资组合不可或缺的部分，以确保投资组合与市场环境和投资者目标保持一致。
回测如何设置一次全仓买入一只股票
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更新时间：2023-10-09 02:35
怎么调用因子
具体怎么调用这些因子
更新时间：2023-10-09 02:18
WorldQuant Alpha101因子 附录三：所有因子的SQL实现
更新时间：2023-08-21 10:56
开源金工|看看顶级量化私募择时选股能力
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更新时间：2023-07-21 03:16
组合换手探析-太平洋证券-20210928
摘要
本篇报告是投资组合优化系列的第二篇，主要围绕组合换手展开，内容分为影响因素、控制方法和实测分析，着重探析组合换手的根源、权衡与效率。
组合换手影响因素
通过量化投研流程、主观设定层级和权益基金特性这三种视角，讨论组合换手受到的影响。量化投研流程中，优化阶段以直接设置换手约束为主；信号阶段会受阿尔法时间特性影响；交易阶段会对成本建模并平衡换手与费率。主观设定层级中，由简至繁、由先及后，依次为监管合规风控、交易费用、优化求解以及阿尔法信号。权益基金特性方面，统计发现基金换手与基金规模、投资方法、投资风格和市场环境存在明显关联。
组合换手影响根源
在众多影响因素
更新时间：2023-06-13 06:53
积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略
摘要
2008年金融危机的爆发，使得风险均衡的理念迅速在资产管理实务界流行开来。那些致力于通过分散化投资来获取绝对收益的基金经理，纷纷将其作为资产配置的核心方案。但是，诸多实际案例也发现，纯粹的、不加任何杠杆的风险均衡策略很难产生具有吸引力的收益表现。为此，越来越多的研究者试图在经典的风险均衡策略中加入一些主动的管理，本文也是其中的一个尝试。首先，通过风险均衡策略给出中性配置，随后在相对中性组合一定跟踪误差的约束下，采用Black-Litterman模型完成资产配置。
风险均衡（Risk Parity）策略
首先，本文以国内资产的例子分析风险均衡组合的特征。为了和传统的分散化
更新时间：2023-06-13 06:53
BigQuant复现研报
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更新时间：2023-06-13 06:50
可转债双低策略-可转债日频
更新时间：2023-06-01 06:21
双均线基金策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:18
2023.5 直播代码-潮汐因子+集群算力
更新时间：2023-05-31 07:22
2023.5直播代码-方正高频因子1
更新时间：2023-05-31 07:19
5/25 直播 模糊波动
更新时间：2023-05-31 07:18
R-breaker策略
更新时间：2023-05-22 07:29
Stockranker策略的2021收益逆势
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更新时间：2023-05-17 08:45
策略高级设置
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更新时间：2023-05-11 03:12
QuantChat-小白如何学习量化投资
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问题2 
解答
问题1：中证1000目前没有加入到预计算因子，我们讨论下看是否加进去。
问题2：工程师处理中。
更新时间：2022-12-20 14:20
遗传规划
更新时间：2022-12-20 14:20
risk parity和有效前沿的关系
更新时间：2022-12-20 14:20
模型
模型板块包含了AI算法模型，多因子模型等一些研究内容。
更新时间：2022-12-06 14:42
这个错误怎么改？
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更新时间：2022-11-25 10:18
板块因子和上市时间策略
更新时间：2022-11-20 03:34
Alphalens因子分析模板
更新时间：2022-11-20 03:34