夏普比率

夏普比率(Sharpe Ratio)是金融领域中用于衡量投资风险调整后表现的重要指标。它由威廉·夏普于1966年提出,用于量化投资者在承担每单位风险时所获得的超额回报率。夏普比率的计算公式为(回报率 – 无风险利率)/ 标准差,其中,回报率表示资产的平均收益,无风险利率通常与国债收益率相近,而标准差则代表资产收益的波动性或风险。 夏普比率越高,说明在相同风险水平下,投资策略所获得的回报越高,反之则越低。此指标不仅为投资者提供了一个量化工具来评估投资组合的风险与回报之间的平衡关系,还有助于比较不同资产或策略之间的性能。因此,夏普比率在金融决策、资产配置和绩效评估等方面具有广泛应用。

【历史文档】策略-回测研究

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更新时间:2025-02-27 02:34

【历史文档】策略回测-策略回测结果指标详解

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设置回测基准期货案例

策略案例


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回测数据的深入分析

导语

本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。

新建一个可视化AI策略

我们先构建一个可视化AI策略,如下所示。

回测结果

回测结果一般指策略运行完毕之后输出的能够综合反映策略效果的综合图表,如下所示:

可以看出,回测结果包括收益概括、交易详情、每日持仓、

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【历史文档】策略示例-用梯度提升树回归算法实现A股股票选股

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【历史文档】策略示例-基金策略

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基金双均线策略


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【历史文档】策略示例-基金传统策略

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【历史文档】策略-策略构建

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【历史文档】算子样例-策略绩效评价

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【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子

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超参寻优调参顺序

策略案例


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更新时间:2024-06-07 10:55

上涨和下跌预测的stockranker模型组合(买入)

【旧版说明】此文档为旧版,相关新版文档可参考:🌟102-第一个AI策略

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何根据夏普比率变化或收益曲线斜率动态调整策略仓位?

问题

如何根据夏普比率变化或收益曲线斜率动态调整策略仓位?

解答

在长时间运行一些策略后发现,策略某段时间效果不好,但过段时间又起来了,以前按照每个策略的夏普比率大小,对多个策略进行动态仓位分配,发现很滞后,效果不好。能否按照每个策略夏普比率的变化率或者收益曲线的斜率,来给多个策略动态的分配不同的仓位,实现快速应对市场变化,如何操作。

见文章:基于资产配置的视角的个人理财

视频

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

问题

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

视频

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策略源码

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参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2

8月19日Meetup模板:第二种方式

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组合策略中如何读取单个策略夏普比例进行调仓

问题

在组合策略中,有没有办法读取 单个策略的当前夏普比率 对组合策略进行调仓?保持让每期调仓的时候选择夏普比率最高的那个策略进行下单?

视频

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策略源码

接口获取模拟交易信号和指标进行仓位调整

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如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘?

问题

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2

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当资金容量大于某个量级时,票数随着增加

问题

策略设置为隔天买,票数1只,全仓买卖, 回测时发现,当策略夏普比率好时,随着盈利后资金容量越大,仓位会越来越小,能否通过代码实现,当资金容量大于某个量级时,票数随着增加。如100万买1只,200万买2只,300万买3只。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1N341127zC?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experim

更新时间:2024-06-07 10:55

一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练

【此文档为旧版】 相关新版文档参考:

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

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另类标签(calmar)选股模型

https://bigquant.com/experimentshare/887354a18288489e9bb5d65923da8e9b

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三因子线性模型(包含滚动训练)

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/37d36e41-2184-4342-b581-9561f199eeec

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策略中调用其他因子_非AI

2021年4月22日Q1&Q2问题:

策略案例


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单因子分析(案例代码)

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

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新版因子分析代码:

https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q5luj56cb-Od7rjBTNDQ

策略案例

[https://bigquant

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回测引擎常用功能示例

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https://bigquant.com/codeshare/ccb0fdad-c4da-424e-ace1-dd57ace94cec

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