夏普比率

夏普比率(Sharpe Ratio)是金融领域中用于衡量投资风险调整后表现的重要指标。它由威廉·夏普于1966年提出,用于量化投资者在承担每单位风险时所获得的超额回报率。夏普比率的计算公式为(回报率 – 无风险利率)/ 标准差,其中,回报率表示资产的平均收益,无风险利率通常与国债收益率相近,而标准差则代表资产收益的波动性或风险。 夏普比率越高,说明在相同风险水平下,投资策略所获得的回报越高,反之则越低。此指标不仅为投资者提供了一个量化工具来评估投资组合的风险与回报之间的平衡关系,还有助于比较不同资产或策略之间的性能。因此,夏普比率在金融决策、资产配置和绩效评估等方面具有广泛应用。

构建日历周线级别因子

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更新时间:2024-06-07 10:55

特征取分位数据

2021年7月8日Meetup模板:

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Alpha策略

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新版数据平

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因子分析测试

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7月30日Meetup 模板案例:

策略案例

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三因子加工

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因子构建

9月24日Meetup 模板案例:

策略案例

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何对1-3日内上涨的股票进行标注

问题

freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?

视频回放

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策略源码

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更新时间:2024-05-21 09:10

多因子选股策略-股票日频

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更新时间:2024-05-20 10:04

强化学习在金融市场中的应用(上)

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更新时间:2024-05-20 06:33

lightgbm多因子选股

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预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

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[ht

更新时间:2024-05-20 06:21

基金双均线策略

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以双均线策略为例,采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测

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更新时间:2024-05-20 06:13

基于协整的配对交易

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策略案例

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更新时间:2024-05-17 09:23

主动投资管理之信息率

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更新时间:2024-05-17 06:27

深度学习量化交易模型

更新

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新版数据平

更新时间:2024-05-17 03:49

投研小组分享区

更新时间:2023-08-16 09:10

机器学习+择时+跟踪止损+技术分析

策略案例

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更新时间:2022-11-20 03:34

多个套利对配对交易

策略案例

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更新时间:2022-11-20 03:34

Alphalens因子分析模板

策略案例

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更新时间:2022-11-20 03:34

马科维茨做上证50指数增强探索

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/2a00653732244481a8a60eabac272d5a

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更新时间:2022-11-20 03:34

用传统框架测试机器学习-GBDT算法

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/44cc116a1dad4c37983b9be35da208ee

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更新时间:2022-11-20 03:34

分享一个可视化深度学习建模的例子

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/9426627188af4f488644532c01328c14

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更新时间:2022-11-20 03:34

可视化的上证50指数增强策略(按日换仓)

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/8c890f23a63b46999191a95967575b5c

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更新时间:2022-11-20 03:34

技术择时系列报告之二:均线交叉结合通道突破择时研究 申万宏源_20180410_

摘要

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正文

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更新时间:2022-11-05 08:13

文艺复兴-美国量化私募

交易策略揭秘

Renaissance Technologies文艺复兴科技公司交易策略揭秘记录!该短片中详细介绍了文艺复兴科技公司多年来如何开发各种交易策略,从早期的均值回归到利用内核方法等等。

https://www.bilibili.com/video/BV1ae4y1f7Em

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更新时间:2022-10-10 12:50

量化私募说

分享头部量化私募团队、策略、深度资料等

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更新时间:2022-10-10 09:45

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