资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
信达证券-资产配置研究-基于行业动量的固收加产品设计
更新时间：2025-02-27 07:44
【历史文档】高阶应用技巧
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】高阶技巧-月度调仓_可视化编程示例
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策略构建
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策略研究
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【历史文档】策略-回测研究
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【历史文档】策略示例-基金策略
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基金双均线策略
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【历史文档】策略示例-基金传统策略
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【历史文档】策略示例-基金智能策略
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【历史文档】策略-策略构建
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【历史文档】算子样例-策略绩效评价
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【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子
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预计算因子
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更新时间：2025-02-27 02:34
147-低风险策略升级Pro版
策略介绍
- 在146-基于场内ETF预期低风险配置策略 基础上做了升级调整，通过全天候资产配置经验来设置更为合理的仓位权重
- 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用
策略概述
低风险策略的系统介绍参考文档：146-基于场内ETF预期低风险配置策略 。在这篇文档里，我们的ETF基金的权重是等权的，但明显很不合理，债券ETF的权重按理应该超配的。因此本文从仓位权重角度进行调整，其他地方均保持不变。
在托尼•罗宾斯(Tony Robbins)的著作《Mon
更新时间：2024-09-06 06:25
113-大类资产配置ETF基金交易策略
策略介绍
大类资产配置策略（Asset Allocation Strategy）是投资管理中一种基于投资组合理论的策略，其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标是利用不同资产类别间的非完全相关性来降低整体投资组合的波动性和风险，同时寻求合理的回报。
大类资产配置策略的盈利逻辑主要基于以下几点：
- 分散风险：不同资产类别通常具有不同的风险回报特性和市场表现。通过多样化的投资组合，可以在某些资产表现不佳时，依靠其他资产的表现来平衡损失，从而降
更新时间：2024-08-22 03:39
从均值方差到有效前沿（文字版）
这篇文章的主要目的是介绍有效前沿这个理论工具和分析框架。我们由均值方差分析展开，逐步推演到有效前沿。然后，我们又说到有效前沿在投资或者量化中的应用场景，最后我们也总结了有效前沿的一些问题，尤其是敏感性问题。在教程中，特意加入了一些实验代码，可以让大家在阅读的过程中有更好的理解。
有效前沿
说到有效前沿（有些叫效率边界），就要提到马科维茨的投资组合理论了。
首先介绍下它的三大假设：
- 单一投资期，比如一年
- 流动性很高，无交易成本
- 投资者的选择基于最优均值方差
于是，我们可以开始推导有效前沿，在这之前，我们先约定一些数学符号：
rf：无风险利率μ：风险
更新时间：2024-06-17 07:25
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旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
下列代码在读取数据时，使用最新dai.query接口即可。
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策略案例
[https://bigquant.com/codesharev2/5509a634-c207-4eaf-a6f2-a73d15fada39](https://bigqua
更新时间：2024-06-12 07:41
风险平价组合理论与实践
导语
本文介绍了风险平价组合的理论与实践；后续文章将对risk parity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略。
前言
- 资产配置是个很广泛的话题，在投资中是一个非常重要的话题
- 从使用场景分类上来看，资产配置可以是宏观的资产配置，比如货币类、债券类、权益类之间的配置；当然也可以是某一大类资产下的配置，比如在沪深300成分股不同标的之间的权重配置
- 但不管怎么说，从方法层面上看，对于不同场景下的使用都是一致的，只不过需要注意不同场景使用下的一些特殊处理
- 本篇作为资产配置研究系列，理论结合实践，深入浅出，可直接使用
- 后续会根据时间安排，逐步介绍
更新时间：2024-06-12 07:10
53rd Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2024-06-07 10:55
51st MEETUP
PPT
/wiki/static/upload/1f/1fdcde6d-6311-49fc-a1ad-e533c840cf97.pdf
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1zc411V7EW/?spm_id_from=333.999.0.0
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更新时间：2024-06-07 10:55
41st Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
基于财务数据构建策略
分享主题
基于财务数据构建策略
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视频回放
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直播资料
[https://bigquant.com/experim
更新时间：2024-06-07 10:55
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（卖出）
更新时间：2024-06-07 10:55