资产配置

资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。

论量化基本面与资产配置的高效整合中信建投_20180611_

报告摘要

构建基于宏观变量的资产配置分析体系基于收益和风险成正相关的基本假设，我们搭建了完整大类资产配置的体系。配置模型重视资产价格之间的相对强弱，核心目的不再是预测资产价格的方向，而是把握不同经济状况下，资产价格的相对强弱关系，战略配置相对强势的资产，该策略关注3-6个月的中期配置，核心目标是控制组合波动率与最大回撤；择时模型相对灵活，从战术层面调整组合内各类资产的相对权重，决定基础资产的超配与低配。最后战略性配置与战术性择时模型通过模型进行融合。其中配置模型层面，我们开发了兼顾经济逻辑和数量逻辑的模型，覆盖了投资时钟、美元时钟和库存周期等，从配置策略的角度，进行资产配置。

定量划分

更新时间：2022-07-25 08:42

【虎】虎系列策略

1.https://bigquant.com/live/strategy?notebook_id=4ab011f4-c320-11ec-98fa-361fbc3525fa

2.https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=80110

3.https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=79204

选择最近市场表现比较活跃的股票；

检测股票最近资金流量的变化；

用多因子策略选股；

端午安康

{w:100}

更新时间：2022-06-03 00:25

资产配置系列研究之五：从基金评价到基金配置兴业证券 20181221

摘要

研究主题：本文作为资产配置系列研究的第五篇，研究主题为基金产品的评价与内部配置，研究重点为主动股票、主动债券型基金的评价体系构建与组合配置方案。研究内容：本文的核心内容包括三部分，即股票型基金的评价和配置方法，债券型基金的评价和配置方法，以及多类型基金产品的综合配置思路框架，通过上述分析以期实现两个任务：通过合理的基金分类和基金配置，来保障基金组合能够实现资产配置中底层资产的Beta功能，进而结合基金评价和合理业绩归因，通过配置预期业绩具有持续性的基金产品，以尝试获取Alpha收益。股票基金评价与配置：文章指出了针对股票型基金进行分类和评价时需要注意的问题，并详细介绍了结合持仓

更新时间：2022-05-19 10:33

《量化Quant 请回答2021》问卷调研机构版

{w:100} 尊敬的Quant：

2021量化行业风起云涌，桥水、D.E.Shaw、Two Sigma和Winton陆续拿下WOFE牌照，与国内量化机构同场竞技。

另一方面，据市场测算，截至 2021 年上半年末，证券类私募中，量化产品规模接近万亿、规模占比约两成。百亿以上量化私募管理人的合计规模估算约 4800 亿，公募量化基金不考虑公募专户规模约 2600 亿。

同时行业持续内卷，很多大型对冲基金早在多年前就将人工智能方法应用

更新时间：2022-04-18 07:33

文档整合

AI量化策略快速理解

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-Uu3N6WbJNJ

更新时间：2022-04-11 11:00

稳定收益

https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=62677

更新时间：2022-03-02 06:13

抄底策略分享

https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=60243

需要的留下联系方式

更新时间：2022-03-02 06:13

信息图：前沿市场的竞争优势（Schroders）

前沿市场包括一些世界上最令人兴奋的投资机会。我们强调前沿市场提供的多样化竞争优势。

发布时间

2021 年 12 月 9 日

原图

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更新时间：2021-12-13 08:32

12月配置：权益仓位上调，看多商贸、纺服、食饮、电子 | 开源金工

开源证券金融工程首席分析师魏建榕

微信号：brucewei_quant

执业证书编号：S0790519120001

开源证券金融工程分析师 张翔（联系人）

微信号：18217529287

执业证书编号：S0790520110001

研究领域：资产配置、基金研究

摘要

股债配置模型观点：风险预算权重提升，权益仓位积极上调

开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动风险预算指标，进而计算出股票与债券的配置权重，为投资者提供稳健的战术资产配置建议。

我们

更新时间：2021-12-02 06:49

FOF和资产配置周报：市场风格趋于均衡，北向资金增持非银电子-安信证券-20200713

配臵观点

上周国内方面A股继续放量上行，自6月30日起低估值板块补涨导致的价值和成长风格强烈切换后，上周风格趋于均衡；周五在监管趋严信号和减持的影响下，大金融板块带领市场回调，但PPI底部回升、PMI超预期等经济数据反映复苏的确定性增强，加上北向资金加码和公募基金建仓持带来的增量资金持续进场，市场情绪短期快速降温的可能性较低。债市方面，央行宽松预期落空及供给压力导致债市回调，股债跷跷板效应更加导致债市持续承压；外盘方面经济复苏确定性弱于国内，加之疫情反复、贸易摩擦等不确定因素或将反复对风险偏好进行压制；黄金方面受益于通胀预期和避险配臵中长期确定性仍高。

市场方面

上周权益

更新时间：2021-11-22 09:26