资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
34th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
32nd Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
29th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
53rd Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2024-06-07 10:55
39th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
51st MEETUP
PPT
/wiki/static/upload/1f/1fdcde6d-6311-49fc-a1ad-e533c840cf97.pdf
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1zc411V7EW/?spm_id_from=333.999.0.0
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更新时间：2024-06-07 10:55
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2024-06-07 10:55
大盘风控
更新时间：2024-06-07 10:55
AI量化交易常识
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间：2024-06-07 10:48
资产配置视角下的个人理财配置
更新
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书籍推荐
工具书籍
量化大类资产配置
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更新时间：2024-06-07 10:43
根据财务数据生成目标因子
这是旧版的例子, 只能在2.0.0的Aistudio中运行
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/54fe864132a7447894540d70cd2e36e5
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更新时间：2024-05-24 11:02
美股A股相关性初探
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-21 06:40
股票等权重设置
更新时间：2024-05-20 05:58
获取指数成分和行业股股票列表
更新时间：2024-05-20 02:37
什么是量化投资？
导语
了解量化投资是成为宽客道路上的一块重要的敲门砖。本文从量化投资定义、量化投资特点、量化投资优势及量化投资实践流程四方面简要为大家介绍量化投资相关知识。
什么是量化投资？
量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系，以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内，量化投资不再是一个陌生的词汇，近几年得到了迅猛的发展。
提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。视频地址：“[横扫华尔街的数学家](https://bigquant.c
更新时间：2024-05-20 02:24
从均值方差到有效前沿（代码）
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
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策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/68b5d7cfac264dbda781c1fbcc6a4880
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更新时间：2024-05-20 02:09
对冲策略研究demo示例
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策略案例
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更新时间：2024-05-20 01:07
主动投资管理之信息率
更新时间：2024-05-17 06:27
资金流策略，年化收益69.55%
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策略案例
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更新时间：2024-05-15 06:37
本人的两个超高收益的策略
不多BB,上图
可合作交流，并出售源代码，也可按月付费，详情请添加本人wx并注明来意，本人w'x：151*****
更新时间：2023-09-22 06:28
HMM模型择时及配置策略
摘要
资产配置的本质是资产选择以及市场择时
资产配置就是在给定的预期收益条件下，期望组合风险最小；在给定期望组合风险条件下，期望投资收益最大。实现其目标主要包括资产选择和权重配置两部分。
隐马尔可夫模型的本质是对复杂数据进行降维，学习低维隐藏状态的转移进行预测
隐马尔可夫模型将每一个可观测值的产生对应着市场状态的变化，通过观测序列得知对于目前市场状态建模，进而帮助择时判断。市场状态是隐藏状态不可观测的，其通过可观测变量来进行推断。模型本质上是将市场观测状态用隐藏状态进行降维，之后再对低维的隐藏状态空间拟合状态转移，根据状态转移概率对未来市场状态形成预测。
更新时间：2023-09-04 03:22
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
反包策略新思路-7月收益14%
sss
更新时间：2023-07-06 07:55
积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略
摘要
2008年金融危机的爆发，使得风险均衡的理念迅速在资产管理实务界流行开来。那些致力于通过分散化投资来获取绝对收益的基金经理，纷纷将其作为资产配置的核心方案。但是，诸多实际案例也发现，纯粹的、不加任何杠杆的风险均衡策略很难产生具有吸引力的收益表现。为此，越来越多的研究者试图在经典的风险均衡策略中加入一些主动的管理，本文也是其中的一个尝试。首先，通过风险均衡策略给出中性配置，随后在相对中性组合一定跟踪误差的约束下，采用Black-Litterman模型完成资产配置。
风险均衡（Risk Parity）策略
首先，本文以国内资产的例子分析风险均衡组合的特征。为了和传统的分散化
更新时间：2023-06-13 06:53