资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
标注模块+中性化
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本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
模型保存读取
更新时间：2024-06-07 10:55
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间：2024-06-07 10:55
序列窗口滚动
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新版数据平
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行业轮动策略
更新时间：2024-06-07 10:55
小市值策略
更新时间：2024-06-07 10:55
分组计算
更新时间：2024-06-07 10:55
因子构建
更新时间：2024-06-07 10:55
大盘风控
更新时间：2024-06-07 10:55
按天标注
更新时间：2024-06-07 10:55
超参优化
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本文为旧版实现，仅供学习参考。
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7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
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更新时间：2024-06-07 10:55
策略组合
更新时间：2024-06-07 10:55
根据财务数据生成目标因子
这是旧版的例子, 只能在2.0.0的Aistudio中运行
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/54fe864132a7447894540d70cd2e36e5
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更新时间：2024-05-24 11:02
美股A股相关性初探
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新版数据平
更新时间：2024-05-21 06:40
股票等权重设置
更新时间：2024-05-20 05:58
获取指数成分和行业股股票列表
更新时间：2024-05-20 02:37
主动投资管理之信息率
更新时间：2024-05-17 06:27
本人的两个超高收益的策略
不多BB,上图
可合作交流，并出售源代码，也可按月付费，详情请添加本人wx并注明来意，本人w'x：151*****
更新时间：2023-09-22 06:28
HMM模型择时及配置策略
摘要
资产配置的本质是资产选择以及市场择时
资产配置就是在给定的预期收益条件下，期望组合风险最小；在给定期望组合风险条件下，期望投资收益最大。实现其目标主要包括资产选择和权重配置两部分。
隐马尔可夫模型的本质是对复杂数据进行降维，学习低维隐藏状态的转移进行预测
隐马尔可夫模型将每一个可观测值的产生对应着市场状态的变化，通过观测序列得知对于目前市场状态建模，进而帮助择时判断。市场状态是隐藏状态不可观测的，其通过可观测变量来进行推断。模型本质上是将市场观测状态用隐藏状态进行降维，之后再对低维的隐藏状态空间拟合状态转移，根据状态转移概率对未来市场状态形成预测。
更新时间：2023-09-04 03:22
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
反包策略新思路-7月收益14%
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更新时间：2023-07-06 07:55
积极的风险均衡（Active Risk Parity）策略
摘要
2008年金融危机的爆发，使得风险均衡的理念迅速在资产管理实务界流行开来。那些致力于通过分散化投资来获取绝对收益的基金经理，纷纷将其作为资产配置的核心方案。但是，诸多实际案例也发现，纯粹的、不加任何杠杆的风险均衡策略很难产生具有吸引力的收益表现。为此，越来越多的研究者试图在经典的风险均衡策略中加入一些主动的管理，本文也是其中的一个尝试。首先，通过风险均衡策略给出中性配置，随后在相对中性组合一定跟踪误差的约束下，采用Black-Litterman模型完成资产配置。
风险均衡（Risk Parity）策略
首先，本文以国内资产的例子分析风险均衡组合的特征。为了和传统的分散化
更新时间：2023-06-13 06:53
Stockranker策略的2021收益逆势
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更新时间：2023-05-17 08:45
量化择时
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更新时间：2023-05-04 15:10
BRINSON理论 - 投资组合表现的决定因素
导语
最近的一项研究表明，在所有资产超过20亿美元的企业养老金基金中，超过80%拥有超过10位投资经理，在所有资产超过5000万美元的基金中， 不到三分之一的基金拥有一名投资经理。许多雇佣多名经理的基金只关注经理选择的过程。直到现在，一些基金才开始认识到，它们必须制定一种界定基金经理资产管理能力的方法， 并对构成投资管理过程的各个环节——投资基准、市场时机和证券选择——的绩效贡献进行评估。基准、时机和证券选择的相对重要性只有在我们有一个清晰和完整的方法 将收益归因于这些因素时才能确定。本文根据Brinson的理论研究投资基准、市场择时和证券选择对投资组合总收益的影响。我们的目标是确定
更新时间：2023-03-23 08:21