资产配置

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一.导语

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BigQuant是一个人工智能量化投资平台，平台内聚集了各类人工智能量化开发者、订阅者和学习者。

二.开发者

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1.培训报名

与知识经验丰富的讲师团队，通过线上+线下的方式，学习AI量化入门、因子构建分析、AI量化实践、实战等，纵观全局获得AI量化全貌，由浅入深进阶成为量化大神。

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实时股票指数报价数据、指数报价 API 以及股票报价 API 在股票交易中具有不可或缺的作用。这些数据和接口为投资者提供了关键信息，帮助他们精准地判断市场趋势，通过对指数报价数据的实时监测，了解市场的整体走向与节奏，从而更准确地把握股票的买卖时机。同时，借助指数报价 API 和股票报价 API，投资者能够迅速获取大量且精准的数据，助力投资决策的制定，无论是选择具有潜力的投资标的，还是确定最佳的入场离场时机，都变得更加高效和科学。在投资组合管理方面，利用这些数据和接口，投资者可以方便地评估投资组合的表现，并依据指数的变化及时调整资产配置，优化投资组合的结构。此外，它们对于风险控制也至关重要，投资

图片4月29日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布，并在深圳举办发布会。聚宽投资合伙人王恒鹏出席会议并作题为《量化团队内部协作的实践探索》的演讲，我们对文字进行实录，以飨读者。 图片

《2021中国量化投资白皮书》（以下简称《白皮书》）谈到：中国量化相比美国差了35年的时间。但实际上过往这四五年，中国量化规模已经发展了10多倍，量化内卷已经形成了很大程度的行业共识，而行业越内卷，机构对人才的重视程度则越高。因此今天我站在团队管理、公司文化和个人职业发展角度，给大家分享一下聚宽这几年的探索和心得。 ![

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策略案例

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旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

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运用风险平价策略投资

风险平价策略的产生及概念

产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等传统的资产类别，仅有少数人利用了高收益债券、投资级债券及新兴市场债券的利差。2008年，AQR首次推出了其他风险因子otic/Alternative Risk Factor）,将对冲基金等作为该策略资产组合的一部分。

概念：基于目标风险水平，有多种e资产构成投资组合，并给组合中的不同资产分配相同的风险权重的一种投资策略。

https://bigquant.com/experimentshare/90893ae479534a35b18333465ba620b2

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https://bigquant.com/experimentshare/4f0628d6e9814924a0b0dbf375356d06

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欢乐过兔年

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如何推八字

摘要

雪球的投资本质

①投资人与券商充当的角色

②投资人与券商是否对立

这是投顾经常被问到的问题。销售机构在推荐雪球产品时，必定会讲到交易对手方是券商，一些投资人会简单理解自己在和券商做博弈。我自己在第一次接触雪球时也有这样的误解：如果雪球产品跌破敲入价格，保本保息机制就消失了，所以作为对手方的券商特别有动力想股票下跌，这样就不用支付利息了。路演里刘博士很清晰的描述了券商与投资

摘要

系统梳理条件生成对抗网络（cGAN）应用于资产配置的方法论和实证结果

本研究系统梳理条件生成对抗网络（cGAN）应用于资产配置的方法论，并提供相对全面的实证结果。依据预测对象分为收益协方差预测和均值预测两条主线展开。每一条主线内部，依次介绍预测方法、预测准确度评估和实践应用。在国内资产配置、全球资产配置和A股板块配置场景下，考察cGAN在风险预算模型和均值方差模型中的表现。结果表明，cGAN总体优于基于历史收益和波动率的传统资产配置方法。

cGAN预测资产收益均值及协方差的核心思想有别于传统资产配置方法

cGAN预测资产收益均值及协方差的核心思想是：以多资产过去40个交易日

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